PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. SPGP is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 12.98%/yr for SYLD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SYLD по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.98% соответственно.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between SPGP and SYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.80

The correlation between SPGP and SYLD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и SYLD

Секторы
SPGP
SYLD

Технологии

22.8%
2.3%

Финансовые услуги

22.2%
22.7%

Потребительский циклический сектор

18.0%
22.9%

Промышленность

16.8%
8.1%

Энергетика

7.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.0%

Здравоохранение

3.8%
5.6%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPGP
22.8%
SYLD
2.3%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
SYLD
22.7%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
SYLD
22.9%

Промышленность

SPGP
16.8%
SYLD
8.1%

Энергетика

SPGP
7.1%
SYLD
17.7%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
SYLD
6.0%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
SYLD
5.6%

Недвижимость

SPGP
2.7%
SYLD

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

SYLD
7.9%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

SYLD
6.8%

Коммунальные услуги

SPGP

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

SPGP vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.65

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.54

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.70

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.02

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPGP и SYLD

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-45.36%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.93%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-26.62%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-26.62%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-45.36%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.31%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.66%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и SYLD

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.13%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.94%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.55%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

20.62%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.96%

-1.76%

Сравнение комиссий SPGP и SYLD

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и SYLD

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and SYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 12.98% for SYLD. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as S&P 500, while SYLD is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор