Сравнение SPGP с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
SPGP и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGP и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 9.10% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SYLD по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.45% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
SYLD
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и SYLD
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SPGP vs. SYLD — Ранг доходности на риск
SPGP
SYLD
Сравнение SPGP c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.51 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.42 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.52 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.97 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и SYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и SYLD
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SYLD в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и SYLD
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -45.36% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -14.90% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -26.62% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -45.36% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -3.17% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.72% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.83% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и SYLD
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.04% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.47% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 21.53% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 20.91% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 22.97% | -1.80% |