Сравнение SPGP с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPGP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.70% против 7.24% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и SPHD
SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
SPGP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
SPGP
SPHD
Сравнение SPGP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.22 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.38 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.22 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и SPHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и SPHD
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и SPHD
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -41.39% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.33% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -19.50% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -41.39% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.14% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.70% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.67% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и SPHD
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.21% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 7.91% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 14.51% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 14.20% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.65% | +3.52% |