PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 14.80% против 7.08% соответственно.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between SPGP and SPHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SPGP and SPHD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPGP и SPHD

Секторы
SPGP
SPHD

Технологии

22.8%
1.5%

Финансовые услуги

22.2%
15.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
3.4%

Промышленность

16.8%
0.0%

Энергетика

7.1%
14.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.6%

Здравоохранение

3.8%
5.1%

Недвижимость

2.7%
20.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Технологии

SPGP
22.8%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
SPHD
15.6%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
SPHD
3.4%

Промышленность

SPGP
16.8%
SPHD
0.0%

Энергетика

SPGP
7.1%
SPHD
14.1%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
SPHD
8.6%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
SPHD
5.1%

Недвижимость

SPGP
2.7%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

SPGP

-

SPHD

-

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

SPGP

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

SPGP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.74

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.15

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.11

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

2.78

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.74

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPGP и SPHD

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-41.39%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-7.33%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-13.29%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-19.50%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-41.39%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.37%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.70%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и SPHD

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.99%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

7.55%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

11.04%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.16%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.64%

+3.56%

Сравнение комиссий SPGP и SPHD

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и SPHD

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and SPHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.30% for SPHD.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор