PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGP с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 8.37%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

SPGP

1 день
0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
6.94%
С начала года
9.20%
1 год
15.57%
3 года*
11.59%
5 лет*
8.37%
10 лет*
15.01%

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		9.20%9.80%8.48%20.29%-13.83%12.50%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between SPGP and SOXQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.68

The correlation between SPGP and SOXQ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и SOXQ

Секторы
SPGP
SOXQ

Финансовые услуги

27.4%
0.1%

Технологии

19.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Промышленность

9.6%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Энергетика

3.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

SPGP
27.4%
SOXQ
0.1%

Технологии

SPGP
19.4%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPGP
12.3%
SOXQ

-

Промышленность

SPGP
9.6%
SOXQ

-

Здравоохранение

SPGP
9.5%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

SPGP
8.8%
SOXQ

-

Энергетика

SPGP
3.1%
SOXQ

-

Недвижимость

SPGP
2.9%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SPGP
2.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SPGP
1.5%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SPGP
1.0%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

SPGP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.64

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.90

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.83

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

20.69

-15.35

SPGP vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и SOXQ

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-46.01%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-18.86%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-39.36%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-46.01%

+23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-18.86%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-12.85%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.30%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.81%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

19.92%

-16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

35.76%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

41.59%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

37.91%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

37.65%

-16.45%

Сравнение комиссий SPGP и SOXQ

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и SOXQ

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.82%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and SOXQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to SPGP (3.81%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 8.37% for SPGP. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

SPGP has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.30% for SOXQ.

SPGP is categorized as Multi-factor, while SOXQ is Semiconductors. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор