PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с QVMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с QVMM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - SPGP tracks the S&P 500 GARP Index while QVMM tracks the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPGP returned 12.78%/yr vs 16.83%/yr for QVMM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for QVMM.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и QVMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 15.84%.

SPGP

1 день
1.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.04%
10 лет*
15.48%

QVMM

1 день
0.46%
1 месяц
3.40%
С начала года
15.84%
6 месяцев
13.58%
1 год
25.96%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и QVMM

2026 (YTD)20252024202320222021
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.43%9.80%8.48%20.29%-13.83%10.91%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		15.84%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%

Correlation

The correlation between SPGP and QVMM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between SPGP and QVMM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и QVMM

Секторы
SPGP
QVMM

Технологии

24.9%
15.6%

Финансовые услуги

20.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

17.6%
9.8%

Промышленность

16.9%
26.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
0.8%

Энергетика

6.3%
4.9%

Здравоохранение

3.7%
9.2%

Недвижимость

2.9%
7.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SPGP
24.9%
QVMM
15.6%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
QVMM
14.7%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
QVMM
9.8%

Промышленность

SPGP
16.9%
QVMM
26.1%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
QVMM
0.8%

Энергетика

SPGP
6.3%
QVMM
4.9%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
QVMM
9.2%

Недвижимость

SPGP
2.9%
QVMM
7.4%

Сырьевые материалы

SPGP

-

QVMM
4.8%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

QVMM
3.6%

Коммунальные услуги

SPGP

-

QVMM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с QVMSQVMM с PAMCQVMM с XMHQQVMM с XMMOQVMM с SPHQQVMM с SPMDQVMM с IVOO

Доходность на риск

SPGP vs. QVMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c QVMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPQVMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.68

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.46

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

11.29

-6.10

SPGP vs. QVMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа QVMM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и QVMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и QVMM

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и QVMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPQVMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-24.00%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.30%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.00%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.47%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.01%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.31%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и QVMM

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPQVMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.55%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.60%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.57%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.45%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

19.45%

+1.77%

Сравнение комиссий SPGP и QVMM

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QVMM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и QVMM

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности QVMM в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.15%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.84%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and QVMM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.48%) compared to QVMM (4.55%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs QVMM's -24.00%.

On 3-year performance, QVMM leads with 16.83% vs 12.78% for SPGP. On fees, QVMM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMM has performed better with a 16.83% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

QVMM has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.84% for SPGP.

SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.15% for QVMM.

QVMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и QVMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор