PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с ODFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 28.02%/yr for ODFL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 50.95%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 14.80% против 28.02% соответственно.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

ODFL

1 день
3.18%
1 месяц
22.99%
С начала года
50.95%
6 месяцев
56.81%
1 год
45.99%
3 года*
14.57%
5 лет*
13.21%
10 лет*
28.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		50.95%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Correlation

The correlation between SPGP and ODFL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.55

The correlation between SPGP and ODFL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с TFIIODFL с XPEL

Доходность на риск

SPGP vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.20

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.76

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

3.95

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPGP и ODFL

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-66.29%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-26.06%

+14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-45.18%

+22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-45.18%

+22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-45.18%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-19.10%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

11.69%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и ODFL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.74%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.18%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

29.42%

-17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

38.41%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

36.30%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

33.04%

-11.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и ODFL

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности ODFL в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.60%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and ODFL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODFL has higher volatility (8.18%) compared to SPGP (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs ODFL's -66.29%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор