PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с ODFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGP и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		27.49%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 13.74% против 24.56% соответственно.

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%

ODFL

1 день
2.16%
1 месяц
-3.77%
С начала года
27.49%
6 месяцев
43.86%
1 год
20.31%
3 года*
6.01%
5 лет*
10.92%
10 лет*
24.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с DECKODFL с JBHTODFL с EXPDODFL с XPELODFL с TFII

Доходность на риск

SPGP vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPODFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.48

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.77

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

1.62

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPGP и ODFL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и ODFL

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ODFL в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.57%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и ODFL

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и ODFL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGPODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-66.29%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-28.01%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-45.18%

+22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-45.18%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-13.05%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-19.16%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

13.30%

-9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и ODFL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGPODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

14.03%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

28.57%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

42.58%

-20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

35.82%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

32.88%

-11.72%