PortfoliosLab logo
Сравнение ODFL с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ODFL и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,435.04%
1,270.00%
ODFL
XPEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.64

XPEL:

-0.63

Коэф-т Сортино

ODFL:

-0.72

XPEL:

-0.71

Коэф-т Омега

ODFL:

0.91

XPEL:

0.89

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.68

XPEL:

-0.65

Коэф-т Мартина

ODFL:

-1.36

XPEL:

-1.52

Индекс Язвы

ODFL:

18.00%

XPEL:

32.04%

Дневная вол-ть

ODFL:

38.39%

XPEL:

77.46%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

ODFL:

-31.27%

XPEL:

-72.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$32.51B

XPEL:

$719.79M

EPS

ODFL:

$5.52

XPEL:

$1.65

Коэффициент P/E

ODFL:

27.76

XPEL:

15.73

Коэффициент P/S

ODFL:

5.59

XPEL:

1.71

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

XPEL:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

XPEL:

$330.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

XPEL:

$139.48M

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

XPEL:

$57.76M

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -31.40%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 20.89% против 27.06% соответственно.


ODFL

С начала года

-9.78%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-18.08%

5 лет

18.09%

10 лет

20.89%

XPEL

С начала года

-31.40%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-31.10%

1 год

-51.03%

5 лет

20.27%

10 лет

27.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.64
XPEL: -0.63
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -0.72
XPEL: -0.71
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.91
XPEL: 0.89
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.68
XPEL: -0.65
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -1.36
XPEL: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPEL равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.63
ODFL
XPEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и XPEL

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%
XPEL
XPEL, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и XPEL

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.27%
-72.98%
ODFL
XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и XPEL

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 18.17%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.17%
20.69%
ODFL
XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию