PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с EXPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и EXPD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ODFL с EXPD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или EXPD.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.18

EXPD:

-0.22

Коэф-т Сортино

ODFL:

0.01

EXPD:

0.01

Коэф-т Омега

ODFL:

1.00

EXPD:

1.00

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.19

EXPD:

-0.15

Коэф-т Мартина

ODFL:

-0.39

EXPD:

-0.31

Индекс Язвы

ODFL:

17.88%

EXPD:

10.09%

Дневная вол-ть

ODFL:

39.05%

EXPD:

26.02%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

EXPD:

-58.07%

Текущая просадка

ODFL:

-30.72%

EXPD:

-13.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.85B

EXPD:

$15.44B

EPS

ODFL:

$5.33

EXPD:

$6.02

Коэффициент P/E

ODFL:

30.05

EXPD:

18.73

Коэффициент PEG

ODFL:

3.02

EXPD:

4.07

Коэффициент P/S

ODFL:

5.91

EXPD:

1.40

Коэффициент P/B

ODFL:

7.99

EXPD:

6.75

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

EXPD:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.93B

EXPD:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.85B

EXPD:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 22.13% против 10.25% соответственно.

ODFL

С начала года

-9.06%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-8.09%

3 года

7.93%

5 лет

13.84%

10 лет

22.13%

EXPD

С начала года

1.77%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-6.77%

1 год

-5.62%

3 года

1.85%

5 лет

8.63%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Expeditors International of Washington, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и EXPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXPD равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и EXPD

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности EXPD в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.66%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		1.98%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и EXPD

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и EXPD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и EXPD

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.37B
2.67B
(ODFL) Общая выручка
(EXPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ODFL и EXPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Dominion Freight Line, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
32.7%
13.2%
(ODFL) Валовая рентабельность
(EXPD) Валовая рентабельность
ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.09M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

EXPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 352.86M при выручке в 2.67B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

EXPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.86M при выручке в 2.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

EXPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.