PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с EXPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с EXPD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или EXPD.

Корреляция

Корреляция между ODFL и EXPD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ODFL и EXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,580.00%
18,724.55%
ODFL
EXPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.84

EXPD:

-0.12

Коэф-т Сортино

ODFL:

-1.08

EXPD:

0.00

Коэф-т Омега

ODFL:

0.86

EXPD:

1.00

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.90

EXPD:

-0.13

Коэф-т Мартина

ODFL:

-2.06

EXPD:

-0.31

Индекс Язвы

ODFL:

15.90%

EXPD:

9.06%

Дневная вол-ть

ODFL:

37.55%

EXPD:

24.19%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

EXPD:

-58.07%

Текущая просадка

ODFL:

-36.53%

EXPD:

-17.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.71B

EXPD:

$15.29B

EPS

ODFL:

$5.33

EXPD:

$5.72

Коэффициент P/E

ODFL:

29.81

EXPD:

19.40

Коэффициент PEG

ODFL:

2.52

EXPD:

3.83

Коэффициент P/S

ODFL:

5.88

EXPD:

1.44

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

EXPD:

6.64

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

EXPD:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

EXPD:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

EXPD:

$872.48M

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у EXPD с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 19.86% против 10.26% соответственно.

ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.00%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-24.96%

5 лет

16.21%

10 лет

19.86%

EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-8.89%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-2.87%

5 лет

9.88%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и EXPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c EXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.84
EXPD: -0.12
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -1.08
EXPD: 0.00
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.86
EXPD: 1.00
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.90
EXPD: -0.13
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -2.06
EXPD: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа EXPD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и EXPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.12
ODFL
EXPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и EXPD

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EXPD в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
EXPD
Expeditors International of Washington, Inc.		1.34%1.32%1.08%1.29%0.86%1.09%1.28%1.32%1.30%1.51%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и EXPD

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.53%
-17.01%
ODFL
EXPD

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и EXPD

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.70%
14.97%
ODFL
EXPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и EXPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию