PortfoliosLab logo
Сравнение ODFL с SAIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и SAIA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ODFL и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21,824.40%
1,742.23%
ODFL
SAIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.84

SAIA:

-0.84

Коэф-т Сортино

ODFL:

-1.08

SAIA:

-1.06

Коэф-т Омега

ODFL:

0.86

SAIA:

0.84

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.90

SAIA:

-0.93

Коэф-т Мартина

ODFL:

-2.06

SAIA:

-2.35

Индекс Язвы

ODFL:

15.90%

SAIA:

23.44%

Дневная вол-ть

ODFL:

37.55%

SAIA:

65.32%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

ODFL:

-36.53%

SAIA:

-59.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.71B

SAIA:

$9.43B

EPS

ODFL:

$5.33

SAIA:

$13.51

Коэффициент P/E

ODFL:

29.81

SAIA:

26.22

Коэффициент PEG

ODFL:

2.52

SAIA:

1.93

Коэффициент P/S

ODFL:

5.88

SAIA:

2.94

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

SAIA:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

SAIA:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

SAIA:

$450.51M

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

SAIA:

$526.74M

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью -46.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODFL имеют среднегодовую доходность 19.86%, а акции SAIA немного отстают с 19.07%.


ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.00%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-24.96%

5 лет

16.21%

10 лет

19.86%

SAIA

С начала года

-46.10%

1 месяц

-34.85%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-54.77%

5 лет

24.78%

10 лет

19.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.84
SAIA: -0.84
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -1.08
SAIA: -1.06
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.86
SAIA: 0.84
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.90
SAIA: -0.93
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -2.06
SAIA: -2.35

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAIA равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.84
ODFL
SAIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и SAIA

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%
SAIA
Saia, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и SAIA

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.53%
-59.46%
ODFL
SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и SAIA

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 19.70%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 44.78%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.70%
44.78%
ODFL
SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию