PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ODFL с SAIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с SAIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. Both operate in the Trucking industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ODFL returned 28.02%/yr vs 33.57%/yr for SAIA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность 50.95%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 42.25%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 28.02% против 33.57% соответственно.

ODFL

1 день
3.18%
1 месяц
22.99%
С начала года
50.95%
6 месяцев
56.81%
1 год
45.99%
3 года*
14.57%
5 лет*
13.21%
10 лет*
28.02%

SAIA

1 день
-1.41%
1 месяц
14.66%
С начала года
42.25%
6 месяцев
42.39%
1 год
73.32%
3 года*
15.32%
5 лет*
17.18%
10 лет*
33.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ODFL и SAIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		50.95%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%
SAIA
Saia, Inc.		42.25%-28.35%4.00%108.99%-37.79%86.41%94.16%66.82%-21.10%60.25%

Correlation

The correlation between ODFL and SAIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г.

0.62

The correlation between ODFL and SAIA shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$49.41B

SAIA:

$12.45B

EPS

ODFL:

$4.78

SAIA:

$9.52

Коэффициент P/E

ODFL:

49.35

SAIA:

48.79

Коэффициент PEG

ODFL:

13.30

SAIA:

17.59

Коэффициент P/S

ODFL:

9.11

SAIA:

3.83

Коэффициент P/B

ODFL:

11.23

SAIA:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.46B

SAIA:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.69B

SAIA:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.71B

SAIA:

$603.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Saia, Inc.

Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFIIODFL с XPEL
Часто сравнивают с SAIA:
SAIA с XPOSAIA с ONTOSAIA с TTWOSAIA с COSTSAIA с CTASSAIA с LLYSAIA с CP

Доходность на риск

ODFL vs. SAIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SAIA
Ранг доходности на риск SAIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ODFL c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ODFLSAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.54

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.23

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.96

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

7.76

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ODFL vs. SAIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAIA равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ODFLSAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ODFL и SAIA

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SAIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ODFLSAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.29%

-80.35%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-24.92%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.18%

-60.94%

+15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-60.94%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-60.94%

+15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.34%

+23.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-28.75%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

9.50%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и SAIA

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 8.18%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ODFLSAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

12.03%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

35.50%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

47.96%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.30%

51.36%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

45.74%

-12.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и SAIA

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.60%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.33B
806.23M
(ODFL) Общая выручка
(SAIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ODFL и SAIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Dominion Freight Line, Inc. и Saia, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
27.7%
92.0%
Активы портфеля
ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

ODFL and SAIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAIA has higher volatility (12.03%) compared to ODFL (8.18%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs SAIA's -80.35%.

SAIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ODFL и SAIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор