PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с DECK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или DECK.

Корреляция

Корреляция между ODFL и DECK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ODFL и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,766.71%
8,953.35%
ODFL
DECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.64

DECK:

-0.37

Коэф-т Сортино

ODFL:

-0.72

DECK:

-0.21

Коэф-т Омега

ODFL:

0.91

DECK:

0.97

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.68

DECK:

-0.33

Коэф-т Мартина

ODFL:

-1.36

DECK:

-0.79

Индекс Язвы

ODFL:

18.00%

DECK:

22.77%

Дневная вол-ть

ODFL:

38.39%

DECK:

49.04%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

ODFL:

-31.27%

DECK:

-50.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$32.51B

DECK:

$16.19B

EPS

ODFL:

$5.52

DECK:

$6.18

Коэффициент P/E

ODFL:

27.76

DECK:

17.26

Коэффициент PEG

ODFL:

2.52

DECK:

1.22

Коэффициент P/S

ODFL:

5.59

DECK:

3.29

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

DECK:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

DECK:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

DECK:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

DECK:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.78%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -45.52%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 20.89% против 24.42% соответственно.

ODFL

С начала года

-9.78%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-18.08%

5 лет

18.09%

10 лет

20.89%

DECK

С начала года

-45.52%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-27.22%

1 год

-22.05%

5 лет

37.17%

10 лет

24.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.64
DECK: -0.37
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -0.72
DECK: -0.21
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.91
DECK: 0.97
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.68
DECK: -0.33
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -1.36
DECK: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.37
ODFL
DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и DECK

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и DECK

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.27%
-50.41%
ODFL
DECK

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и DECK

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 18.17%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 24.78%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.17%
24.78%
ODFL
DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию