PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и DECK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ODFL с DECK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или DECK.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.18

DECK:

-0.80

Коэф-т Сортино

ODFL:

0.01

DECK:

-0.95

Коэф-т Омега

ODFL:

1.00

DECK:

0.86

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.19

DECK:

-0.75

Коэф-т Мартина

ODFL:

-0.39

DECK:

-1.52

Индекс Язвы

ODFL:

17.88%

DECK:

27.22%

Дневная вол-ть

ODFL:

39.05%

DECK:

51.89%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

ODFL:

-30.72%

DECK:

-52.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.85B

DECK:

$15.77B

EPS

ODFL:

$5.33

DECK:

$6.33

Коэффициент P/E

ODFL:

30.05

DECK:

16.67

Коэффициент PEG

ODFL:

3.02

DECK:

1.90

Коэффициент P/S

ODFL:

5.91

DECK:

3.16

Коэффициент P/B

ODFL:

7.99

DECK:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

DECK:

$4.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.93B

DECK:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.85B

DECK:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -48.04%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 22.13% против 24.60% соответственно.

ODFL

С начала года

-9.06%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-8.09%

3 года

7.93%

5 лет

13.84%

10 лет

22.13%

DECK

С начала года

-48.04%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

-46.15%

1 год

-42.12%

3 года

33.09%

5 лет

28.24%

10 лет

24.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Deckers Outdoor Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и DECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и DECK

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.66%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и DECK

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и DECK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и DECK

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 13.88%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 26.99%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.37B
1.02B
(ODFL) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ODFL и DECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Dominion Freight Line, Inc. и Deckers Outdoor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
32.7%
58.5%
(ODFL) Валовая рентабельность
(DECK) Валовая рентабельность
ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.09M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 597.29M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 173.93M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.41M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.