PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ODFL с XPO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или XPO.

Корреляция

Корреляция между ODFL и XPO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ODFL и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,714.46%
5,478.89%
ODFL
XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.84

XPO:

-0.43

Коэф-т Сортино

ODFL:

-1.08

XPO:

-0.34

Коэф-т Омега

ODFL:

0.86

XPO:

0.96

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.90

XPO:

-0.48

Коэф-т Мартина

ODFL:

-2.06

XPO:

-1.23

Индекс Язвы

ODFL:

15.90%

XPO:

16.46%

Дневная вол-ть

ODFL:

37.55%

XPO:

47.47%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

ODFL:

-36.53%

XPO:

-39.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.71B

XPO:

$12.22B

EPS

ODFL:

$5.33

XPO:

$3.23

Коэффициент P/E

ODFL:

29.81

XPO:

32.11

Коэффициент PEG

ODFL:

2.52

XPO:

1.84

Коэффициент P/S

ODFL:

5.88

XPO:

1.51

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

XPO:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

XPO:

$699.00M

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

XPO:

$910.00M

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -26.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODFL имеют среднегодовую доходность 19.86%, а акции XPO немного впереди с 20.77%.

ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.00%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-24.96%

5 лет

16.21%

10 лет

19.86%

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-18.46%

5 лет

33.50%

10 лет

20.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.84
XPO: -0.43
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -1.08
XPO: -0.34
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.86
XPO: 0.96
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.90
XPO: -0.48
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -2.06
XPO: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.43
ODFL
XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и XPO

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и XPO

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.53%
-39.05%
ODFL
XPO

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и XPO

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 19.70%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.70%
26.95%
ODFL
XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию