Сравнение ODFL с TFII
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) and TFII (TFI International Inc) are both stocks. Both operate in the Trucking industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ODFL returned 27.75%/yr vs 25.31%/yr for TFII. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и TFII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ODFL показывает доходность 39.13%, а TFII немного выше – 40.10%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции TFII по среднегодовой доходности: 27.75% против 25.31% соответственно.
ODFL
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 27.75%
TFII
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 25.31%
Сравнение доходности по годам ODFL и TFII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 39.13% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
TFII TFI International Inc | 40.10% | -21.92% | 0.50% | 37.25% | -9.48% | 119.61% | 56.24% | 33.50% | 6.69% | -1.61% |
Correlation
The correlation between ODFL and TFII is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, ODFL and TFII have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ODFL:
$45.54B
TFII:
$11.88B
ODFL:
$4.78
TFII:
$3.95
ODFL:
45.48
TFII:
36.54
ODFL:
8.40
TFII:
1.38
ODFL:
10.35
TFII:
4.46
ODFL:
$5.46B
TFII:
$8.63B
ODFL:
$1.69B
TFII:
$1.04B
ODFL:
$1.71B
TFII:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODFL vs. TFII — Ранг доходности на риск
ODFL
TFII
Сравнение ODFL c TFII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и TFI International Inc (TFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ODFL | TFII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.05 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 9.44 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ODFL и TFII
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки TFII в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и TFII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODFL | TFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -73.62% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -21.41% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.18% | -53.82% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -53.82% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -53.82% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -11.76% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -14.80% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 6.89% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и TFII
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с TFI International Inc (TFII) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODFL | TFII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 10.18% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 27.54% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.59% | 37.69% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 37.48% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 36.85% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и TFII
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TFII в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.52% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
TFII TFI International Inc | 1.28% | 1.76% | 1.22% | 1.07% | 1.16% | 0.86% | 1.54% | 2.20% | 2.53% | 3.14% | 2.68% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и TFII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и TFI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ODFL и TFII
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
TFII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc сообщила о валовой прибыли в 200.08M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TFII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc сообщила об операционной прибыли в 86.24M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
TFII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TFI International Inc сообщила о чистой прибыли в 43.31M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ODFL and TFII have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODFL has higher volatility (12.77%) compared to TFII (10.18%). In terms of maximum drawdown, ODFL dropped -66.29% vs TFII's -73.62%.
TFII currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ODFL и TFII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор