PortfoliosLab logo
Сравнение ODFL с JBHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и JBHT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ODFL и JBHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,580.00%
4,024.17%
ODFL
JBHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.84

JBHT:

-0.69

Коэф-т Сортино

ODFL:

-1.08

JBHT:

-0.80

Коэф-т Омега

ODFL:

0.86

JBHT:

0.89

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.90

JBHT:

-0.51

Коэф-т Мартина

ODFL:

-2.06

JBHT:

-1.68

Индекс Язвы

ODFL:

15.90%

JBHT:

12.95%

Дневная вол-ть

ODFL:

37.55%

JBHT:

31.73%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

JBHT:

-71.56%

Текущая просадка

ODFL:

-36.53%

JBHT:

-40.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.71B

JBHT:

$13.19B

EPS

ODFL:

$5.33

JBHT:

$5.51

Коэффициент P/E

ODFL:

29.81

JBHT:

24.13

Коэффициент PEG

ODFL:

2.52

JBHT:

1.71

Коэффициент P/S

ODFL:

5.88

JBHT:

1.09

Коэффициент P/B

ODFL:

7.68

JBHT:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

JBHT:

$12.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$2.89B

JBHT:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.76B

JBHT:

$1.58B

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у JBHT с доходностью -23.78%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции JBHT по среднегодовой доходности: 19.86% против 4.81% соответственно.


ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.00%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-24.96%

5 лет

16.21%

10 лет

19.86%

JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-14.31%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.97%

5 лет

5.95%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и JBHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c JBHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.84
JBHT: -0.69
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -1.08
JBHT: -0.80
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.86
JBHT: 0.89
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.90
JBHT: -0.51
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -2.06
JBHT: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBHT равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и JBHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.69
ODFL
JBHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и JBHT

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JBHT в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и JBHT

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и JBHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.53%
-40.11%
ODFL
JBHT

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и JBHT

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеют волатильность 19.70% и 19.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.70%
19.61%
ODFL
JBHT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и JBHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию