PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с AUSF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 8.04%/yr vs 13.23%/yr for AUSF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 6.89%.

SPGP

1 день
1.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.04%
10 лет*
15.48%

AUSF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
6.89%
6 месяцев
5.81%
1 год
13.66%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.43%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%-14.17%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.89%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between SPGP and AUSF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between SPGP and AUSF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и AUSF

Секторы
SPGP
AUSF

Технологии

24.9%
15.3%

Финансовые услуги

20.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

17.6%
9.3%

Промышленность

16.9%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.6%

Энергетика

6.3%
3.2%

Здравоохранение

3.7%
11.4%

Недвижимость

2.9%
4.6%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

SPGP
24.9%
AUSF
15.3%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
AUSF
18.4%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
AUSF
9.3%

Промышленность

SPGP
16.9%
AUSF
14.4%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
AUSF
8.6%

Энергетика

SPGP
6.3%
AUSF
3.2%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
AUSF
11.4%

Недвижимость

SPGP
2.9%
AUSF
4.6%

Сырьевые материалы

SPGP

-

AUSF
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

AUSF
7.8%

Коммунальные услуги

SPGP

-

AUSF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

SPGP vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.34

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.94

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.35

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

6.67

-1.48

SPGP vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и AUSF

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-44.25%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-5.84%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-12.29%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-14.23%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.18%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.20%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.05%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и AUSF

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.93%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

6.95%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

10.24%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

13.62%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

19.03%

+2.19%

Сравнение комиссий SPGP и AUSF

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и AUSF

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AUSF в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.75%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.84%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and AUSF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.48%) compared to AUSF (2.93%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.23% vs 8.04% for SPGP. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.23% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

AUSF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.84% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while AUSF is Mid Cap Value Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор