Сравнение SPEDX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.50% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и ASILX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
SPEDX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
SPEDX
ASILX
Сравнение SPEDX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.32 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.85 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.48 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 8.71 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.32 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.91 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и ASILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и ASILX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и ASILX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -18.36% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -3.62% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -12.30% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -18.36% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -2.79% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -2.49% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.03% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и ASILX
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.51% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 4.09% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 6.63% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 8.05% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 9.30% | +3.48% |