- ISIN
- US0155668132
- CUSIP
- 015566813
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2009 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции SPEDX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPEDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) показал доход в 7.08% с начала года и 10.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPEDX составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alger Dynamic Opportunities Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPEDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPEDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 дек. 2018 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 15 дек. 2017 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.94% | -2.71% | -1.89% | 7.61% | 5.46% | 0.81% | 7.08% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -5.66% | -2.80% | 1.52% | 6.27% | 2.48% | 2.38% | -0.89% | 1.44% | 0.18% | -0.75% | -0.85% | 6.22% |
| 2024 | 3.24% | 4.73% | 0.87% | -2.65% | 4.05% | 1.71% | -2.10% | 4.39% | 0.36% | 0.20% | 8.06% | -1.42% | 23.03% |
| 2023 | 1.17% | -1.46% | -0.12% | 2.28% | 0.42% | -0.54% | -2.05% | -1.05% | -3.86% | -0.84% | 6.07% | 4.56% | 4.24% |
| 2022 | -7.51% | 1.83% | -0.90% | -6.17% | -2.72% | -1.49% | 1.83% | -1.48% | -1.63% | 3.32% | 2.78% | -2.10% | -13.90% |
| 2021 | 0.88% | 3.91% | -1.83% | 5.50% | -2.01% | 1.81% | -0.05% | 4.08% | -0.60% | 3.34% | -9.15% | -1.12% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
Alger Dynamic Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.20%, beta of 0.51, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2009.
- This fund participated in 59.55% of S&P 500 Index downside but only 48.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 48.84%
- Участие в снижении
- 59.55%
Комиссия
Комиссия SPEDX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPEDX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPEDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.93 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.52 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Dynamic Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.95 | $0.52 | $0.24 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Dynamic Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Dynamic Opportunities Fund показал максимальную просадку в 29.02%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -29.02%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 1mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.00%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 6mo 19d | 9mo 27dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.08%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.44%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2011 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -15.08%март 2020 г. | 27d | 1mo 18d | 2mo 15dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| SPEDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -56.78% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.10% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -18.90% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -25.43% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -33.92% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.72% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.97% | +1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPEDX
Добавьте Alger Dynamic Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPEDX