- ISIN
- US0155668132
- CUSIP
- 015566813
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2009 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции SPEDX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPEDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,173.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) показал доход в 4.60% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPEDX составила 8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Alger Dynamic Opportunities Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 8.59%
- Всё время*
- 6.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPEDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPEDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 дек. 2018 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 15 дек. 2017 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.94% | -2.71% | -1.89% | 7.61% | 5.46% | 3.31% | -5.80% | 1.18% | 4.60% | ||||
| 2025 | 3.26% | -5.66% | -2.80% | 1.52% | 6.27% | 2.48% | 2.38% | -0.89% | 1.44% | 0.18% | -0.75% | -0.85% | 6.22% |
| 2024 | 3.24% | 4.73% | 0.87% | -2.65% | 4.05% | 1.71% | -2.10% | 4.39% | 0.36% | 0.20% | 8.06% | -1.42% | 23.03% |
| 2023 | 1.17% | -1.46% | -0.12% | 2.28% | 0.42% | -0.54% | -2.05% | -1.05% | -3.86% | -0.84% | 6.07% | 4.56% | 4.24% |
| 2022 | -7.51% | 1.83% | -0.90% | -6.17% | -2.72% | -1.49% | 1.83% | -1.48% | -1.63% | 3.32% | 2.78% | -2.10% | -13.90% |
| 2021 | 0.88% | 3.91% | -1.83% | 5.50% | -2.01% | 1.81% | -0.05% | 4.08% | -0.60% | 3.34% | -9.15% | -1.12% | 3.96% |
Метрики бенчмарка
Alger Dynamic Opportunities Fund has an annualized alpha of -0.08%, beta of 0.51, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2009.
- This fund participated in 60.27% of S&P 500 Index downside but only 48.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.08%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 48.28%
- Участие в снижении
- 60.27%
Комиссия
Комиссия SPEDX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPEDX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.50 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.58 | -9.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Dynamic Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.95 | $0.52 | $0.24 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Dynamic Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Dynamic Opportunities Fund показал максимальную просадку в 29.02%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Dynamic Opportunities Fund составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.02%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 1mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | — |
-20.00%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 6mo 19d | 9mo 27dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.08%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - май 2017 г. | — |
-16.44%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2011 г. - март 2013 г. | — |
-15.08%март 2020 г. | 27d | 1mo 18d | 2mo 15dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| SPEDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -56.78% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.10% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -18.90% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -25.43% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -33.92% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.17% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -10.69% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.14% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPEDX
Добавьте Alger Dynamic Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPEDX