Сравнение SPEDX с FTLS
SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SPEDX returned 9.08%/yr vs 9.83%/yr for FTLS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEDX charges 0.91%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.83% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 9.08%
FTLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам SPEDX и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.08% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.34% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between SPEDX and FTLS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between SPEDX and FTLS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEDX vs. FTLS — Ранг доходности на риск
SPEDX
FTLS
Сравнение SPEDX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.79 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 11.78 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.98 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и FTLS
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEDX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -20.54% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -3.79% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -11.69% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -11.69% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -20.54% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -2.69% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.21% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и FTLS
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEDX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.81% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 5.65% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 8.18% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 10.55% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 11.30% | +1.55% |
Сравнение комиссий SPEDX и FTLS
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и FTLS
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FTLS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.90% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEDX and FTLS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEDX has higher volatility (3.93%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs FTLS's -20.54%.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEDX и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор