PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEDX с CLSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, SPEDX returned 12.21%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEDX charges 0.91%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.

SPEDX

1 день
0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.70%
1 год
10.62%
3 года*
12.21%
5 лет*
4.32%
10 лет*
9.08%

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEDX и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.08%6.22%23.03%4.24%-7.18%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between SPEDX and CLSE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.69

The correlation between SPEDX and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFXSPEDX с QLEIX
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

SPEDX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.84

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
5.20

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.67

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

10.55

-9.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

39.58

-36.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.84

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.59

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и CLSE

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEDXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-16.45%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-4.85%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.23%

-16.45%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.59%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.29%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и CLSE

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 3.93%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEDXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.31%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.21%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

13.32%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

13.88%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

13.88%

-1.03%

Сравнение комиссий SPEDX и CLSE

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и CLSE

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

SPEDX and CLSE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.31%) compared to SPEDX (3.93%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEDX и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор