PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEDX с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с CLSE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEDX или CLSE.

Корреляция

Корреляция между SPEDX и CLSE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.92%
47.96%
SPEDX
CLSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEDX:

0.79

CLSE:

0.45

Коэф-т Сортино

SPEDX:

1.12

CLSE:

0.68

Коэф-т Омега

SPEDX:

1.14

CLSE:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPEDX:

0.52

CLSE:

0.45

Коэф-т Мартина

SPEDX:

2.28

CLSE:

1.49

Индекс Язвы

SPEDX:

4.68%

CLSE:

4.99%

Дневная вол-ть

SPEDX:

13.57%

CLSE:

16.37%

Макс. просадка

SPEDX:

-32.93%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

SPEDX:

-10.77%

CLSE:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -5.94%.

SPEDX

С начала года

-4.02%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

1.21%

1 год

10.16%

5 лет

6.24%

10 лет

5.02%

CLSE

С начала года

-5.94%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-3.27%

1 год

7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPEDX и CLSE

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
График комиссии SPEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEDX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEDX и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг риск-скорректированной доходности SPEDX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEDX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPEDX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SPEDX: 0.79
CLSE: 0.45
Коэффициент Сортино SPEDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEDX: 1.12
CLSE: 0.68
Коэффициент Омега SPEDX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPEDX: 1.14
CLSE: 1.09
Коэффициент Кальмара SPEDX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SPEDX: 0.81
CLSE: 0.45
Коэффициент Мартина SPEDX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SPEDX: 2.28
CLSE: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CLSE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.45
SPEDX
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и CLSE

SPEDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM202420232022202120202019
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.98%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и CLSE

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.15%
-10.51%
SPEDX
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и CLSE

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 3.23%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
8.14%
SPEDX
CLSE