Сравнение SPEDX с ATESX
SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and ATESX (Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, SPEDX returned 4.32%/yr vs 6.72%/yr for ATESX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPEDX charges 0.91%/yr vs 2.10%/yr for ATESX.
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и ATESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ATESX с доходностью 12.48%.
SPEDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 9.08%
ATESX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEDX и ATESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.08% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 8.83% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 12.48% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
Correlation
The correlation between SPEDX and ATESX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between SPEDX and ATESX shifts across timeframes, from 0.44 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEDX vs. ATESX — Ранг доходности на риск
SPEDX
ATESX
Сравнение SPEDX c ATESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | ATESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.27 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.42 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.95 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и ATESX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и ATESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEDX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -12.87% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.92% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -10.73% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -12.87% | -16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.69% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.57% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и ATESX
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEDX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.55% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 6.80% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 10.41% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 10.42% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 10.97% | +1.88% |
Сравнение комиссий SPEDX и ATESX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и ATESX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
SPEDX and ATESX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEDX has higher volatility (3.93%) compared to ATESX (3.55%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs ATESX's -12.87%.
ATESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEDX и ATESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор