Сравнение SPEDX с GTRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и GTRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и GTRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у GTRFX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям GTRFX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.10% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и GTRFX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.
Доходность на риск
SPEDX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск
SPEDX
GTRFX
Сравнение SPEDX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | GTRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.19 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.74 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.75 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и GTRFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и GTRFX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GTRFX в 9.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и GTRFX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и GTRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -29.58% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -11.23% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -18.51% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -29.58% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.67% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -4.34% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.33% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и GTRFX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Gotham Total Return Fund (GTRFX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | GTRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.63% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 7.48% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 14.57% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.56% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.91% | -1.13% |