PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEDX с LBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с LBAY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEDX или LBAY.

Корреляция

Корреляция между SPEDX и LBAY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.28%
40.60%
SPEDX
LBAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEDX:

0.79

LBAY:

-0.36

Коэф-т Сортино

SPEDX:

1.12

LBAY:

-0.41

Коэф-т Омега

SPEDX:

1.14

LBAY:

0.95

Коэф-т Кальмара

SPEDX:

0.52

LBAY:

-0.32

Коэф-т Мартина

SPEDX:

2.28

LBAY:

-0.70

Индекс Язвы

SPEDX:

4.68%

LBAY:

7.13%

Дневная вол-ть

SPEDX:

13.57%

LBAY:

13.85%

Макс. просадка

SPEDX:

-32.93%

LBAY:

-15.99%

Текущая просадка

SPEDX:

-10.77%

LBAY:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 1.77%.

SPEDX

С начала года

-4.02%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

1.21%

1 год

10.16%

5 лет

6.11%

10 лет

4.92%

LBAY

С начала года

1.77%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-4.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPEDX и LBAY

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
График комиссии SPEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEDX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEDX и LBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг риск-скорректированной доходности SPEDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEDX c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPEDX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SPEDX: 0.79
LBAY: -0.36
Коэффициент Сортино SPEDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEDX: 1.12
LBAY: -0.41
Коэффициент Омега SPEDX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPEDX: 1.14
LBAY: 0.95
Коэффициент Кальмара SPEDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SPEDX: 0.52
LBAY: -0.32
Коэффициент Мартина SPEDX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SPEDX: 2.28
LBAY: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.36
SPEDX
LBAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и LBAY

SPEDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

TTM202420232022202120202019
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.75%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и LBAY

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и LBAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.77%
-12.20%
SPEDX
LBAY

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и LBAY

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 3.23%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.23%
7.66%
SPEDX
LBAY