Сравнение SPEDX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 7.60% против 1.68% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и AGG
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
SPEDX vs. AGG — Ранг доходности на риск
SPEDX
AGG
Сравнение SPEDX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.02 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.70 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 4.71 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и AGG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и AGG
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и AGG
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -18.43% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -2.52% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -17.82% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -18.43% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -2.07% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -2.71% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.91% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и AGG
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.69% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 2.55% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 4.36% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 6.07% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 5.39% | +7.39% |