Сравнение SPDN с MSTZ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, SPDN returned -13.07% vs 198.66% for MSTZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -15.28%.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
MSTZ
- 1 день
- 18.61%
- 1 месяц
- 139.77%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 198.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -2.31% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -15.28% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between SPDN and MSTZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SPDN
MSTZ
Сравнение SPDN c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.36 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.68 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и MSTZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.38% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -84.89% | +68.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -97.12% | +22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -94.46% | +45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 42.69% | -34.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 44.37% | -39.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 128.52% | -118.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 144.81% | -132.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 170.21% | -153.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 170.21% | -152.17% |
Сравнение комиссий SPDN и MSTZ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и MSTZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and MSTZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (44.37%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 198.66% vs -13.07% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 198.66% return vs -13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор