PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs -49.17%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPDN and SQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.90

The correlation between SPDN and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с FXAIX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SPDN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-2.63

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.72

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.82

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.88

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SQQQ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-100.00%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-65.95%

+48.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-92.38%

+54.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-97.23%

+53.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-100.00%

+24.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-92.40%

+43.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

35.73%

-25.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

13.75%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

36.45%

-27.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

47.79%

-35.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

66.64%

-49.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

66.11%

-48.07%

Сравнение комиссий SPDN и SQQQ

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SQQQ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPDN and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, SPDN leads with -8.88% vs -49.17% for SQQQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDN has performed better with a -8.88% return vs -49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 4.09% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор