Сравнение SPDN с SQQQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SPDN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.21% против -55.08% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам SPDN и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SPDN and SQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between SPDN and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
SQQQ
Сравнение SPDN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.63 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SQQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -100.00% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -61.03% | +45.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -92.51% | +54.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -97.27% | +53.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -99.97% | +26.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -100.00% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -92.76% | +43.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 33.36% | -24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 22.32% | -18.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 46.22% | -36.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 55.87% | -43.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 67.91% | -50.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 66.57% | -48.57% |
Сравнение комиссий SPDN и SQQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SQQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPDN and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for SQQQ.
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор