Сравнение SPDN с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPDN и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SQQQ.
Основные характеристики
| SPDN | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.37% | -51.13% |
| Дох-ть за 1 год | -22.34% | -63.74% |
| Дох-ть за 3 года | -5.89% | -39.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.02% | -59.83% |
| Коэф-т Шарпа | -1.76 | -1.20 |
| Коэф-т Сортино | -2.57 | -2.21 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | -1.44 |
| Индекс Язвы | 14.48% | 43.59% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 52.39% |
| Макс. просадка | -70.57% | -100.00% |
| Текущая просадка | -70.57% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SQQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SQQQ
С начала года, SPDN показывает доходность -15.37%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -51.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SQQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SQQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности SQQQ в 10.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.10% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.07% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SQQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.95%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.