Сравнение SPDN с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPDN и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SQQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
SQQQ
Сравнение SPDN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.14 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.76 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.87 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.64 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.85 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SQQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SQQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -100.00% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -75.23% | +48.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -95.36% | +55.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -100.00% | +28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -92.32% | +44.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 65.40% | -43.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 19.98% | -14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 38.23% | -28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 67.38% | -48.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 66.65% | -49.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 65.97% | -47.84% |