PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SQQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.66%/yr vs -56.24%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.31%. За последние 10 лет акции SPDN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.66% против -56.24% соответственно.

SPDN

1 день
0.69%
1 месяц
0.80%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-14.93%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
-12.66%

SQQQ

1 день
9.83%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-40.31%
6 месяцев
-37.80%
1 год
-61.11%
3 года*
-53.86%
5 лет*
-46.89%
10 лет*
-56.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.31%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPDN and SQQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.90

The correlation between SPDN and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с FXAIX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SPDN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-1.14

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-2.07

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.78

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.96

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.81

+0.06

SPDN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SQQQ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-100.00%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-63.52%

+47.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-92.51%

+54.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-97.27%

+53.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-99.98%

+24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-100.00%

+25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.66%

-92.73%

+44.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

36.37%

-26.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.51%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

26.69%

-22.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

43.33%

-33.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

53.65%

-41.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

67.53%

-50.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

66.47%

-48.43%

Сравнение комиссий SPDN и SQQQ

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SQQQ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SQQQ в 11.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.44%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPDN and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (26.69%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPDN leads with -12.66% vs -56.24% for SQQQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.66% return vs -56.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.44%, compared with 4.02% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор