PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.35%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SPDN charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции SPDN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -12.35% против -54.86% соответственно.

SPDN

1 день
0.12%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-9.31%
С начала года
-9.21%
1 год
-14.57%
3 года*
-12.29%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
-12.35%
Всё время*
-12.46%

SQQQ

1 день
2.76%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
-45.14%
С начала года
-42.75%
1 год
-56.74%
3 года*
-53.34%
5 лет*
-45.60%
10 лет*
-54.86%
Всё время*
-53.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
$473.51M$394.94M$428.91M

SQQQ

ProShares UltraPro Short QQQ
$2.94B$2.46B$2.70B

Сравнение доходности по годам SPDN и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		-9.21%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-42.75%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPDN and SQQQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.90

The correlation between SPDN and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с FXAIX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SPDN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.97

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
-1.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.96

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.71

+0.01

SPDN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SQQQ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-100.00%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-59.39%

+42.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.90%

-92.51%

+53.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-97.27%

+52.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.25%

-99.97%

+25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.55%

-100.00%

+24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.96%

-92.78%

+43.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

33.73%

-24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) составляет 3.99%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

22.81%

-18.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

49.10%

-38.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

58.50%

-45.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

68.39%

-51.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

66.84%

-48.80%

Сравнение комиссий SPDN и SQQQ

SPDN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SQQQ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		3.42%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.43%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPDN and SQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.58% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPDN leads with -12.35% vs -54.86% for SQQQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.35% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 3.42% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for SPDN and 0.95% for SQQQ.

SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор