PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDN с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ (QQQ).

SPDN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SPDN и QQQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.33

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.45

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

SPDN:

0.94

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.11

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.94

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

SPDN:

8.46%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.54%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SPDN:

-69.91%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%.

SPDN

С начала года

-0.67%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

1.22%

1 год

-6.32%

5 лет

-13.34%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPDN и QQQ

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и QQQ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.83%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и QQQ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и QQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 6.04%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...