PortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и QQQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPDN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.70%
352.94%
SPDN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.23

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.19

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

SPDN:

0.97

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.48

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

SPDN:

9.31%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.35%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SPDN:

-67.59%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%.


SPDN

С начала года

7.01%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

6.90%

1 год

-3.30%

5 лет

-12.28%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDN и QQQ

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDN: 0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDN: -0.23
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDN: -0.19
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPDN: 0.97
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDN: -0.06
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDN: -0.48
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.49
SPDN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и QQQ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.49%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и QQQ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.59%
-13.25%
SPDN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и QQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 14.64%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
16.89%
SPDN
QQQ