Сравнение SPDN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ (QQQ).
SPDN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или QQQ.
Основные характеристики
| SPDN | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.49% | 7.60% |
| Дох-ть за 1 год | -15.25% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -6.06% | 10.32% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.33% | 19.78% |
| Коэф-т Шарпа | -1.29 | 2.27 |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 16.26% |
| Макс. просадка | -67.80% | -82.98% |
| Current Drawdown | -67.14% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и QQQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQ
С начала года, SPDN показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 7.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и QQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.62% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.