Сравнение SPDN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPDN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и QQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
SPDN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
QQQ
Сравнение SPDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.07 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 1.66 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.00 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.32 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.07 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.59 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.38 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и QQQ составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -82.97% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -12.62% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -35.12% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -7.86% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -32.99% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 3.44% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.61% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.82% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 22.70% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.38% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.25% | -4.12% |