Сравнение SPDN с QQQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.66%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -12.66% против 22.07% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам SPDN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between SPDN and QQQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.90 |
The correlation between SPDN and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
QQQ
Сравнение SPDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.93 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 10.86 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -82.97% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -11.96% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -22.77% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -35.12% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -35.12% | -40.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -4.25% | -70.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.66% | -32.73% | -15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 3.22% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.51%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 9.17% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 14.57% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 17.96% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 22.69% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.42% | -4.38% |
Сравнение комиссий SPDN и QQQ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and QQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs -12.66% for SPDN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.43% for QQQ.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SPDN tracks S&P 500 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор