Сравнение SPDN с QQQ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.35%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their -0.90 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPDN charges 0.48%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -12.35% против 20.75% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам SPDN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between SPDN and QQQ is -0.93, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.90 |
The correlation between SPDN and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPDN
QQQ
Сравнение SPDN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.40 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 7.62 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и QQQ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -82.97% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -11.96% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -22.77% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -35.12% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.25% | -35.12% | -39.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.55% | -3.76% | -71.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -32.61% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 3.77% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) составляет 3.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.44% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 16.38% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 19.56% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 22.97% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.53% | -4.49% |
Сравнение комиссий SPDN и QQQ
SPDN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и QQQ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and QQQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.58% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs -12.35% for SPDN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.42% for QQQ.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SPDN tracks S&P 500 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for SPDN and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор