PortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с VXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и VXZ составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDN и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.52%
-6.70%
SPDN
VXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.23

VXZ:

0.38

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.19

VXZ:

0.92

Коэф-т Омега

SPDN:

0.97

VXZ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

VXZ:

0.22

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.48

VXZ:

0.94

Индекс Язвы

SPDN:

9.31%

VXZ:

15.71%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.35%

VXZ:

39.32%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

VXZ:

-69.00%

Текущая просадка

SPDN:

-67.59%

VXZ:

-59.09%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 24.66%.


SPDN

С начала года

7.01%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

6.90%

1 год

-3.30%

5 лет

-12.28%

10 лет

N/A

VXZ

С начала года

24.66%

1 месяц

21.55%

6 месяцев

21.77%

1 год

16.84%

5 лет

-14.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и VXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDN: -0.23
VXZ: 0.38
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDN: -0.19
VXZ: 0.92
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDN: 0.97
VXZ: 1.11
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDN: -0.07
VXZ: 0.22
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDN: -0.48
VXZ: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VXZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.38
SPDN
VXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и VXZ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.49%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и VXZ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, примерно равная максимальной просадке VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-68.00%-66.00%-64.00%-62.00%-60.00%-58.00%-56.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.54%
-59.09%
SPDN
VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и VXZ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 14.64%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 22.19%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
22.19%
SPDN
VXZ