Сравнение SPDN с VXZ
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs -12.71%/yr for VXZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 1.50%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
VXZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- -7.63%
- 3 года*
- -12.46%
- 5 лет*
- -12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 10.13% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 1.50% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between SPDN and VXZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between SPDN and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. VXZ — Ранг доходности на риск
SPDN
VXZ
Сравнение SPDN c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.52 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -0.90 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | -0.40 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.08 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VXZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -69.00% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -14.67% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -40.59% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -62.05% | +18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -64.78% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -36.78% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 8.54% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VXZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.69% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 13.51% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 19.11% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 29.16% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 34.11% | -16.07% |
Сравнение комиссий SPDN и VXZ
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VXZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and VXZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXZ has higher volatility (3.69%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs VXZ's -69.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор