Сравнение SPDN с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или VXZ.
Основные характеристики
| SPDN | VXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.37% | -15.88% |
| Дох-ть за 1 год | -22.34% | -24.49% |
| Дох-ть за 3 года | -5.89% | -22.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.02% | -8.33% |
| Коэф-т Шарпа | -1.76 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | -2.57 | -1.10 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | -1.28 |
| Индекс Язвы | 14.48% | 17.60% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 30.07% |
| Макс. просадка | -70.57% | -68.91% |
| Текущая просадка | -70.57% | -68.40% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и VXZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VXZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность -15.37%, а VXZ немного ниже – -15.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VXZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.10% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VXZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.57%, примерно равная максимальной просадке VXZ в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VXZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.95%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.