PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с VXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDN с VXZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).

SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или VXZ.

Корреляция

Корреляция между SPDN и VXZ составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.33

VXZ:

0.38

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.45

VXZ:

0.74

Коэф-т Омега

SPDN:

0.94

VXZ:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.11

VXZ:

0.16

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.94

VXZ:

0.70

Индекс Язвы

SPDN:

8.46%

VXZ:

15.44%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.54%

VXZ:

40.05%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

VXZ:

-69.00%

Текущая просадка

SPDN:

-69.91%

VXZ:

-63.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 10.37%.

SPDN

С начала года

-0.67%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

1.22%

1 год

-6.32%

5 лет

-13.34%

10 лет

N/A

VXZ

С начала года

10.37%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

14.05%

1 год

14.99%

5 лет

-16.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и VXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VXZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и VXZ

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.83%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и VXZ

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, примерно равная максимальной просадке VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и VXZ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 6.04%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...