Сравнение SPDN с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 10.13% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 10.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 10.67%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
VXZ
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. VXZ — Ранг доходности на риск
SPDN
VXZ
Сравнение SPDN c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.23 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 0.58 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.32 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.47 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.23 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.05 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и VXZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VXZ
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VXZ
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -69.00% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -23.10% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -62.05% | +22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -61.60% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -36.21% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 15.83% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VXZ
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.56% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 15.14% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 30.58% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 29.62% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 34.39% | -16.26% |