PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPDN с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и SPXU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.47%
-19.05%
SPDN
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-1.18

SPXU:

-1.25

Коэф-т Сортино

SPDN:

-1.71

SPXU:

-2.08

Коэф-т Омега

SPDN:

0.81

SPXU:

0.77

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.21

SPXU:

-0.46

Коэф-т Мартина

SPDN:

-1.35

SPXU:

-1.39

Индекс Язвы

SPDN:

10.80%

SPXU:

33.34%

Дневная вол-ть

SPDN:

12.44%

SPXU:

37.01%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SPDN:

-69.92%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -13.49%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -44.01%.


SPDN

С начала года

-13.49%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-4.31%

1 год

-14.64%

5 лет

-12.93%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

-44.01%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

-18.81%

1 год

-46.32%

5 лет

-44.94%

10 лет

-39.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDN и SPXU

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.


SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.18-1.25
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.71-2.08
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.810.77
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.21-0.47
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.35-1.39
SPDN
SPXU

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.18
-1.25
SPDN
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPXU

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности SPXU в 7.32%


TTM2023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.06%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.32%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPXU

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.92%
-99.13%
SPDN
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPXU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.66%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
10.53%
SPDN
SPXU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab