Сравнение SPDN с SPXU
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs -41.20%/yr for SPXU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.00%. За последние 10 лет акции SPDN превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -12.21% против -41.20% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
Сравнение доходности по годам SPDN и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Correlation
The correlation between SPDN and SPXU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SPDN and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SPDN
SPXU
Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.94 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.61 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -99.99% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -43.83% | +27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -84.36% | +46.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -90.23% | +46.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -99.56% | +25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -99.99% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -93.36% | +44.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 25.60% | -17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 10.37% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 30.00% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 37.51% | -24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 50.67% | -33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 53.33% | -35.33% |
Сравнение комиссий SPDN и SPXU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SPXU в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPDN and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXU has higher volatility (10.37%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPXU's -99.99%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. SPDN tracks S&P 500 Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.90% for SPXU.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор