Сравнение SPDN с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPDN и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 12.37%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SPXU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
SPDN vs. SPXU — Ранг доходности на риск
SPDN
SPXU
Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.78 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.98 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.66 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.77 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.82 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SPXU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SPXU в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -99.99% | +26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -65.13% | +38.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -87.51% | +47.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -99.99% | +28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -93.26% | +45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 55.82% | -34.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 16.20% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 28.27% | -18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 54.50% | -35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 50.34% | -33.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 53.33% | -35.20% |