PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDN с SPXU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

SPDN и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SPXU.

Корреляция

Корреляция между SPDN и SPXU составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.33

SPXU:

-0.58

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.45

SPXU:

-0.69

Коэф-т Омега

SPDN:

0.94

SPXU:

0.91

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.11

SPXU:

-0.37

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.94

SPXU:

-1.43

Индекс Язвы

SPDN:

8.46%

SPXU:

25.95%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.54%

SPXU:

58.22%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SPDN:

-69.91%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -12.89%.

SPDN

С начала года

-0.67%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

1.22%

1 год

-6.32%

5 лет

-13.34%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

-12.89%

1 месяц

-25.23%

6 месяцев

-9.49%

1 год

-33.82%

5 лет

-43.71%

10 лет

-39.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPDN и SPXU

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPXU

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SPXU в 9.13%

TTM20242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.83%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.13%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPXU

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPXU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 6.04%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...