PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDN с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SPXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.35%/yr vs -41.50%/yr for SPXU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SPDN charges 0.48%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -30.45%. За последние 10 лет акции SPDN превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: -12.35% против -41.50% соответственно.

SPDN

1 день
0.12%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-9.31%
С начала года
-9.21%
1 год
-14.57%
3 года*
-12.29%
5 лет*
-8.22%
10 лет*
-12.35%
Всё время*
-12.46%

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
$473.51M$394.94M$428.91M

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам SPDN и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		-9.21%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SPDN and SPXU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.99

The correlation between SPDN and SPXU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQSPDN с FXAIX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

SPDN vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.17

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
-1.86

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.80

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-1.00

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.81

+0.11

SPDN vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXU равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPXU

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-99.99%

+24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-45.07%

+28.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.90%

-85.17%

+46.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-90.73%

+46.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.25%

-99.58%

+25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.55%

-99.99%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.96%

-93.38%

+44.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

25.44%

-16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPXU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) составляет 3.99%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

12.32%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

30.95%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

38.41%

-25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

50.77%

-33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

53.45%

-35.41%

Сравнение комиссий SPDN и SPXU

SPDN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPXU

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SPXU в 7.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF		3.42%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPDN and SPXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXU has higher volatility (12.32%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.58% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPDN leads with -12.35% vs -41.50% for SPXU. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.35% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 3.42% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. SPDN tracks S&P 500 Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for SPDN and 0.90% for SPXU.

SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор