Сравнение SPDN с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPDN и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SPXU.
Основные характеристики
| SPDN | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.13% | -46.50% |
| Дох-ть за 1 год | -19.44% | -54.69% |
| Дох-ть за 3 года | -5.80% | -28.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.86% | -46.57% |
| Коэф-т Шарпа | -1.72 | -1.58 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | -2.85 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | -1.75 | -1.60 |
| Индекс Язвы | 11.97% | 35.75% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 36.39% |
| Макс. просадка | -70.57% | -99.98% |
| Текущая просадка | -70.49% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SPXU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXU
С начала года, SPDN показывает доходность -15.13%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -46.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SPXU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности SPXU в 11.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.09% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.85% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.77%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.