PortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и SPXU составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.70%
-98.87%
SPDN
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.23

SPXU:

-0.51

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.19

SPXU:

-0.44

Коэф-т Омега

SPDN:

0.97

SPXU:

0.94

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

SPXU:

-0.30

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.48

SPXU:

-1.00

Индекс Язвы

SPDN:

9.31%

SPXU:

29.73%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.35%

SPXU:

57.56%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

SPDN:

-67.59%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 9.90%.


SPDN

С начала года

7.01%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

6.90%

1 год

-3.30%

5 лет

-12.28%

10 лет

N/A

SPXU

С начала года

9.90%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

6.51%

1 год

-27.05%

5 лет

-41.67%

10 лет

-37.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDN и SPXU

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.


График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%
График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDN: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDN: -0.23
SPXU: -0.51
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDN: -0.19
SPXU: -0.44
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDN: 0.97
SPXU: 0.94
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDN: -0.06
SPXU: -0.30
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDN: -0.48
SPXU: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.51
SPDN
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPXU

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности SPXU в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.49%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.24%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPXU

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.59%
-99.03%
SPDN
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPXU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 14.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.27%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
45.27%
SPDN
SPXU