Сравнение SPDN с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPDN и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SPXU.
Основные характеристики
| SPDN | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.49% | -20.02% |
| Дох-ть за 1 год | -15.25% | -48.28% |
| Дох-ть за 3 года | -6.06% | -29.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.33% | -45.91% |
| Коэф-т Шарпа | -1.29 | -1.41 |
| Дневная вол-ть | 11.51% | 33.78% |
| Макс. просадка | -67.80% | -99.98% |
| Current Drawdown | -67.14% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SPXU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXU
С начала года, SPDN показывает доходность -5.49%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SPXU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SPXU в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.62% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 3.34% | 1.41% | 0.08% | 0.00% | 0.14% | 0.43% | 0.28% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -67.80%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.12%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.