Сравнение SPDN с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPDN и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SPXU.
Корреляция
Корреляция между SPDN и SPXU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXU
Основные характеристики
SPDN:
0.55
SPXU:
0.18
SPDN:
1.06
SPXU:
0.70
SPDN:
1.12
SPXU:
1.08
SPDN:
0.12
SPXU:
0.09
SPDN:
0.90
SPXU:
0.28
SPDN:
9.74%
SPXU:
31.12%
SPDN:
15.82%
SPXU:
47.36%
SPDN:
-70.87%
SPXU:
-99.99%
SPDN:
-64.68%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 50.38%.
SPDN
16.62%
14.84%
15.77%
7.33%
-13.22%
N/A
SPXU
50.38%
46.61%
41.85%
4.74%
-43.35%
-36.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SPXU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPDN и SPXU
SPDN
SPXU
Сравнение SPDN c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SPXU в 5.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.12% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.29% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 8.85%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.