Сравнение SPDN с SH
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs -12.50%/yr for SH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность -7.06%, а SH немного ниже – -7.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDN имеют среднегодовую доходность -12.21%, а акции SH немного отстают с -12.50%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам SPDN и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between SPDN and SH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SPDN and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SH — Ранг доходности на риск
SPDN
SH
Сравнение SPDN c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.54 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SH
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -94.66% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -16.06% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -38.82% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -44.53% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -74.80% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -94.58% | +19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -67.87% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 8.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SH
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 3.50% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.37% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.96% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.50% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.96% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.99% | +0.01% |
Сравнение комиссий SPDN и SH
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SH
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPDN and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPDN has higher volatility (3.50%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SH's -94.66%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -12.50% for SH. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.34% for SPDN.
SPDN tracks S&P 500 Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.89% for SH.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор