PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDN с SH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH).

SPDN и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SH.

Корреляция

Корреляция между SPDN и SH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.37

SH:

-0.40

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.46

SH:

-0.51

Коэф-т Омега

SPDN:

0.94

SH:

0.93

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.11

SH:

-0.09

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.94

SH:

-0.99

Индекс Язвы

SPDN:

8.53%

SH:

8.66%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.51%

SH:

19.42%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

SPDN:

-70.08%

SH:

-93.55%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -1.42%.

SPDN

С начала года

-1.22%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

-0.61%

1 год

-7.22%

5 лет

-13.42%

10 лет

N/A

SH

С начала года

-1.42%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-7.72%

5 лет

-13.79%

10 лет

-11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPDN и SH

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

SH
ProShares Short S&P500
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SH

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности SH в 5.71%

TTM20242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.86%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
SH
ProShares Short S&P500		5.71%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SH

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SH

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 5.34% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...