PortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и SH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-68.00%-66.00%-64.00%-62.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
-67.18%
SPDN
SH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.21

SH:

-0.24

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.16

SH:

-0.21

Коэф-т Омега

SPDN:

0.98

SH:

0.97

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

SH:

-0.05

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.43

SH:

-0.47

Индекс Язвы

SPDN:

9.33%

SH:

9.52%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.36%

SH:

19.22%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

SPDN:

-67.83%

SH:

-93.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность 6.19%, а SH немного ниже – 6.14%.


SPDN

С начала года

6.19%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

5.98%

1 год

-3.59%

5 лет

-12.14%

10 лет

N/A

SH

С начала года

6.14%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

5.77%

1 год

-4.04%

5 лет

-12.51%

10 лет

-11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDN и SH

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.


График комиссии SH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SH: 0.90%
График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDN: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDN: -0.21
SH: -0.24
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDN: -0.16
SH: -0.21
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPDN: 0.98
SH: 0.97
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDN: -0.06
SH: -0.06
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDN: -0.43
SH: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.24
SPDN
SH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SH

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности SH в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.52%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%
SH
ProShares Short S&P500
5.31%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SH

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-72.00%-70.00%-68.00%-66.00%-64.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.83%
-68.94%
SPDN
SH

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SH

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 14.64% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
14.44%
SPDN
SH