Сравнение SPDN с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH).
SPDN и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность 6.05%, а SH немного ниже – 5.77%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SH
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
SPDN vs. SH — Ранг доходности на риск
SPDN
SH
Сравнение SPDN c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.63 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.79 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.45 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.55 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SH
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SH
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -94.26% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -26.61% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -40.35% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -93.82% | +22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -67.49% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 21.81% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SH
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 5.48% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.30% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.43% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.17% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.87% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.99% | +0.14% |