Сравнение SPDN с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH).
SPDN и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SH.
Корреляция
Корреляция между SPDN и SH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SH
Основные характеристики
SPDN:
0.55
SH:
0.52
SPDN:
1.06
SH:
1.02
SPDN:
1.12
SH:
1.11
SPDN:
0.12
SH:
0.09
SPDN:
0.90
SH:
0.83
SPDN:
9.74%
SH:
10.01%
SPDN:
15.82%
SH:
15.81%
SPDN:
-70.87%
SH:
-93.70%
SPDN:
-64.68%
SH:
-92.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность 16.62%, а SH немного ниже – 16.57%.
SPDN
16.62%
14.84%
15.77%
7.33%
-13.22%
N/A
SH
16.57%
14.81%
15.42%
6.87%
-13.62%
-10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SH
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPDN и SH
SPDN
SH
Сравнение SPDN c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SH
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SH в 4.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.12% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.83% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SH
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SH
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 8.85% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.