Сравнение SPDN с SH
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs -9.07%/yr for SH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDN показывает доходность -7.81%, а SH немного ниже – -8.00%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам SPDN и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between SPDN and SH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SPDN and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SH — Ранг доходности на риск
SPDN
SH
Сравнение SPDN c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.75 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | -1.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.59 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SH
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -94.66% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -18.28% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -38.82% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -44.53% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -94.62% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -67.73% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 9.89% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SH
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short S&P500 (SH) имеют волатильность 2.78% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.91% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 11.80% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.85% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.01% | +0.03% |
Сравнение комиссий SPDN и SH
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SH
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SH в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPDN and SH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SH has higher volatility (2.84%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SH's -94.66%.
On 5-year performance, SPDN leads with -8.88% vs -9.07% for SH. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPDN has performed better with a -8.88% return vs -9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.09% for SPDN.
SPDN tracks S&P 500 Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.90% for SH.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.41 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор