PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDN с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPDN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SPY.

Корреляция

Корреляция между SPDN и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.37

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.46

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

SPDN:

0.94

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.11

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.94

SPY:

3.08

Индекс Язвы

SPDN:

8.53%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.51%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPDN:

-70.08%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%.

SPDN

С начала года

-1.22%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

-0.61%

1 год

-7.22%

5 лет

-13.42%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPDN и SPY

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPY

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.86%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPY

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.34% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...