Сравнение SPDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPDN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SPY.
Основные характеристики
| SPDN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.37% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | -21.10% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | -5.90% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.03% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | -1.82 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -2.66 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 0.71 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | -1.67 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 13.34% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 12.20% |
| Макс. просадка | -70.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -70.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPY
С начала года, SPDN показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SPY
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPY
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.10% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPY
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPY
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.93% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.