Сравнение SPDN с SPY
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.66%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.66% против 15.53% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам SPDN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SPDN and SPY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and SPY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SPY — Ранг доходности на риск
SPDN
SPY
Сравнение SPDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.67 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 11.92 | -13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPY
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -55.19% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -8.88% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -18.76% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -24.50% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -33.72% | -41.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -3.17% | -71.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.66% | -9.04% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 1.98% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.51%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.87% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.85% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.50% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.15% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.95% | +0.09% |
Сравнение комиссий SPDN и SPY
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPY
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SPY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.87%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -12.66% for SPDN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.03% for SPY.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор