Сравнение SPDN с SPY
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам SPDN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SPDN and SPY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and SPY has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SPY — Ранг доходности на риск
SPDN
SPY
Сравнение SPDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.16 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 14.72 | -16.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.38 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.82 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.59 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPY
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -55.19% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -8.88% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -18.76% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -24.50% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -0.70% | -74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -9.05% | -39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 1.91% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPY
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.78% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.90% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 11.83% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.05% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.94% | +0.10% |
Сравнение комиссий SPDN и SPY
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPY
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and SPY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (2.84%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPY's -55.19%.
On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.98% for SPY.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор