PortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и SPY составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
201.73%
SPDN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.21

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.16

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SPDN:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.43

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SPDN:

9.33%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.36%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPDN:

-67.83%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


SPDN

С начала года

6.19%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

5.98%

1 год

-3.59%

5 лет

-12.14%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDN и SPY

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDN: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDN: -0.21
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDN: -0.16
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDN: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDN: -0.06
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDN: -0.43
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.51
SPDN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SPY

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.52%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SPY

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.83%
-9.89%
SPDN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.64% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
15.12%
SPDN
SPY