Сравнение SPDN с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SPDN и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью 8.81%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SDS
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.
Доходность на риск
SPDN vs. SDS — Ранг доходности на риск
SPDN
SDS
Сравнение SPDN c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.75 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.94 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.57 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.68 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SDS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SDS
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SDS в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SDS
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -99.82% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -48.71% | +22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -71.16% | +31.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -99.80% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -82.58% | +34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 40.81% | -19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SDS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 10.78% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 18.91% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 36.43% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 33.66% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 35.78% | -17.65% |