PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с SDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SDS (ProShares UltraShort S&P500) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs -21.98%/yr for SDS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for SDS.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -17.06%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Correlation

The correlation between SPDN and SDS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.99

The correlation between SPDN and SDS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQSPDN с FXAIX
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS

Доходность на риск

SPDN vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDNSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-1.47

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
-2.28

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.75

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.69

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDN vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDS равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDNSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-1.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPDN и SDS

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.85%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-36.20%

+18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-68.14%

+29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-75.54%

+31.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.17%

-99.85%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.54%

-82.73%

+34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

20.51%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и SDS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.59%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

17.81%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

23.58%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

33.64%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

35.82%

-17.78%

Сравнение комиссий SPDN и SDS

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и SDS

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SDS в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPDN and SDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDS has higher volatility (5.59%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SDS's -99.85%.

On 5-year performance, SPDN leads with -8.88% vs -21.98% for SDS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDN has performed better with a -8.88% return vs -21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.09% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while SDS is Leveraged Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while SDS tracks S&P 500 Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.91% for SDS.

SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.41 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор