Сравнение SPDN с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SPDN и SDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или SDS.
Корреляция
Корреляция между SPDN и SDS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SDS
Основные характеристики
SPDN:
-0.21
SDS:
-0.41
SPDN:
-0.16
SDS:
-0.35
SPDN:
0.98
SDS:
0.95
SPDN:
-0.06
SDS:
-0.16
SPDN:
-0.43
SDS:
-0.78
SPDN:
9.33%
SDS:
20.13%
SPDN:
19.36%
SDS:
38.53%
SPDN:
-70.87%
SDS:
-99.77%
SPDN:
-67.83%
SDS:
-99.73%
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью 8.30%.
SPDN
6.19%
1.66%
5.98%
-3.59%
-12.14%
N/A
SDS
8.30%
0.86%
6.45%
-14.99%
-27.20%
-24.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SDS
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SDS в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPDN и SDS
SPDN
SDS
Сравнение SPDN c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SDS
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности SDS в 6.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.52% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 6.84% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SDS
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SDS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 14.64%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 29.55%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.