PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с YMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

SOXY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и YMAG

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%18.64%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY

Сравнение комиссий SOXY и YMAG

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYYMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.11

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.66

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.84

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

6.31

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.11

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.93

+0.16

Корреляция

Корреляция между SOXY и YMAG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и YMAG

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности YMAG в 56.30%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и YMAG

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и YMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-25.96%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-14.38%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-10.31%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.69%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.20%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и YMAG

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

7.20%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

12.77%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

22.27%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

21.31%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

21.31%

+12.39%