PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXY с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с WM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs 8.98% for WM. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 65.66%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 11.18%.

SOXY

1 день
-4.64%
1 месяц
-10.61%
6 месяцев
50.95%
С начала года
65.66%
1 год
97.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WM

1 день
4.06%
1 месяц
10.82%
6 месяцев
11.10%
С начала года
11.18%
1 год
8.98%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.43%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и WM

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		65.66%37.00%-0.99%
WM
Waste Management, Inc.		11.18%10.50%-10.06%

Correlation

The correlation between SOXY and WM is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.24

The correlation between SOXY and WM shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

SOXY vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.45

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.78

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

0.54

+4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.91

1.15

+19.76

SOXY vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и WM

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-77.85%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-16.70%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-0.91%

-17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-17.66%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

7.83%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и WM

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.28%

7.49%

+11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

15.45%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

19.98%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

18.89%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

19.67%

+18.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и WM

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности WM в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		9.00%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.46%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and WM have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (19.28%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs WM's -77.85%.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор