PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с WM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs -7.86% for WM. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и WM

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%37.00%-1.18%
WM
Waste Management, Inc.		-0.38%10.50%-10.02%

Correlation

The correlation between SOXY and WM is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.15

The correlation between SOXY and WM shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

SOXY vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
-0.43

+5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
-0.48

+6.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

0.94

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

-0.46

+11.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

-1.04

+43.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

-0.43

+5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.36

+2.21

Просадки

Сравнение просадок SOXY и WM

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-77.85%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-17.04%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.21%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-17.69%

+12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

7.92%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и WM

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

5.88%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

13.57%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

18.59%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

18.53%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

19.49%

+15.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и WM

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности WM в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.30%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and WM have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.85%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs WM's -77.85%.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор