PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с WM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с WM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Waste Management, Inc. (WM).

SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и WM

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
WM
Waste Management, Inc.		5.56%10.50%-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 5.56%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WM

1 день
0.53%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.89%
1 год
0.30%
3 года*
14.02%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с GFLWM с CLHWM с SCHDWM с UNP

Доходность на риск

SOXY vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.02

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.15

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

0.07

+4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

0.17

+17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.02

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.37

+0.72

Корреляция

Корреляция между SOXY и WM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и WM

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности WM в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.48%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и WM

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и WM.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-77.85%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-18.14%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.92%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-17.74%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

7.54%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и WM

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

5.98%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

13.99%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

19.01%

+14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

18.30%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

19.38%

+14.32%