PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с WCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с WCN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или WCN.

Корреляция

Корреляция между WM и WCN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WM и WCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,119.11%
1,778.61%
WM
WCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

WCN:

1.05

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

WCN:

1.51

Коэф-т Омега

WM:

1.12

WCN:

1.20

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

WCN:

1.47

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

WCN:

4.46

Индекс Язвы

WM:

5.29%

WCN:

4.00%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

WCN:

17.08%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

WCN:

-31.59%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

WCN:

-2.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

WCN:

$50.83B

EPS

WM:

$6.81

WCN:

$2.39

Коэффициент P/E

WM:

33.40

WCN:

82.31

Коэффициент PEG

WM:

2.84

WCN:

1.43

Коэффициент P/S

WM:

4.15

WCN:

5.60

Коэффициент P/B

WM:

11.15

WCN:

6.43

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

WCN:

$9.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

WCN:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

WCN:

$2.01B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WM показывает доходность 13.56%, а WCN немного ниже – 13.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 18.20%, а акции WCN немного впереди с 18.51%.

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

WCN

С начала года

13.53%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

11.00%

1 год

18.53%

5 лет

18.70%

10 лет

18.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и WCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
WCN
Ранг риск-скорректированной доходности WCN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c WCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
WCN: 1.05
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
WCN: 1.51
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
WCN: 1.20
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
WCN: 1.47
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
WCN: 4.46

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WCN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и WCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.05
WM
WCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и WCN

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WCN в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
WCN
Waste Connections, Inc.		0.62%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%

Просадки

Сравнение просадок WM и WCN

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки WCN в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и WCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-2.74%
WM
WCN

Волатильность

Сравнение волатильности WM и WCN

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у Waste Connections, Inc. (WCN) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
9.76%
WM
WCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и WCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию