Сравнение WM с KO
WM (Waste Management, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WM returned 15.07%/yr vs 10.56%/yr for KO. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 25.86%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.07% против 10.56% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65B | $1.48B | $1.47B | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам WM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between WM and KO is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between WM and KO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$89.66B
KO:
$373.59B
WM:
$7.06
KO:
$3.32
WM:
31.77
KO:
26.16
WM:
2.60
KO:
3.16
WM:
3.53
KO:
7.47
WM:
9.11
KO:
10.36
WM:
$25.67B
KO:
$50.13B
WM:
$3.73B
KO:
$31.02B
WM:
$6.62B
KO:
$19.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. KO — Ранг доходности на риск
WM
KO
Сравнение WM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.74 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.13 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и KO
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -68.23% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -7.87% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -15.50% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -17.27% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -36.99% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -2.53% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -16.06% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 3.61% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и KO
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.49%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.33% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.87% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 18.59% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.64% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.42% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и KO
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и KO
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
Часто задаваемые вопросы
WM and KO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (8.33%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор