Сравнение WM с KO
WM (Waste Management, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.25% против 9.46% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 15.25%
KO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам WM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 6.84% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
KO The Coca-Cola Company | 19.51% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between WM and KO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between WM and KO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$93.49B
KO:
$354.74B
WM:
$6.91
KO:
$3.18
WM:
33.70
KO:
25.96
WM:
2.76
KO:
3.13
WM:
3.70
KO:
7.22
WM:
9.39
KO:
10.58
WM:
$25.41B
KO:
$49.28B
WM:
$5.61B
KO:
$30.43B
WM:
$6.96B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. KO — Ранг доходности на риск
WM
KO
Сравнение WM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.84 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 6.20 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и KO
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -68.23% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -7.87% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -16.26% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -17.27% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -36.99% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -2.14% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -16.07% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 3.60% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и KO
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.16% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 13.36% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 17.36% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.31% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.30% | +1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и KO
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
WM Waste Management, Inc. | 1.52% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и KO
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
WM and KO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.72%) compared to KO (6.16%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор