PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с KO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или KO.

Корреляция

Корреляция между WM и KO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WM и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,550.40%
7,038.89%
WM
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

KO:

1.96

Коэф-т Омега

WM:

1.12

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

KO:

3.16

Индекс Язвы

WM:

5.29%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

KO:

16.39%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

KO:

$309.47B

EPS

WM:

$6.81

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

WM:

33.40

KO:

29.23

Коэффициент PEG

WM:

2.84

KO:

2.75

Коэффициент P/S

WM:

4.15

KO:

6.58

Коэффициент P/B

WM:

11.15

KO:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.20% против 9.27% соответственно.

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

13.07%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
KO: 1.35
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
KO: 1.96
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
KO: 1.43
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.35
WM
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и KO

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок WM и KO

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-2.69%
WM
KO

Волатильность

Сравнение волатильности WM и KO

Waste Management, Inc. (WM) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.94% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
7.62%
WM
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию