Сравнение WM с GFL
WM (Waste Management, Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, WM returned 11.54%/yr vs 4.33%/yr for GFL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -9.28%.
WM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 15.25%
GFL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.31%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -9.28%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 6.84% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 2.70% |
GFL GFL Environmental Inc. | -9.28% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between WM and GFL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between WM and GFL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$93.49B
GFL:
$13.59B
WM:
$6.91
GFL:
CA$0.57
WM:
33.70
GFL:
95.47
WM:
3.70
GFL:
2.97
WM:
9.39
GFL:
2.69
WM:
$25.41B
GFL:
CA$6.70B
WM:
$5.61B
GFL:
CA$1.38B
WM:
$6.96B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. GFL — Ранг доходности на риск
WM
GFL
Сравнение WM c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.52 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.03 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и GFL
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -42.76% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -34.20% | +17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -34.88% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -42.76% | +24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -24.41% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -14.57% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 17.41% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и GFL
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.72%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 10.84% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 23.92% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 27.36% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 30.01% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 33.05% | -13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и GFL
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности GFL в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.52% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и GFL
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
WM and GFL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (10.84%) compared to WM (6.72%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs GFL's -42.76%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор