Сравнение WM с GFL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WM с GFL

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или GFL.

Корреляция

Корреляция между WM и GFL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WM и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.73

GFL:

1.59

Коэф-т Сортино

WM:

1.08

GFL:

2.42

Коэф-т Омега

WM:

1.16

GFL:

1.29

Коэф-т Кальмара

WM:

1.16

GFL:

1.64

Коэф-т Мартина

WM:

2.66

GFL:

7.91

Индекс Язвы

WM:

5.20%

GFL:

5.48%

Дневная вол-ть

WM:

18.86%

GFL:

27.33%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

GFL:

-42.59%

Текущая просадка

WM:

0.00%

GFL:

-1.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$95.28B

GFL:

$18.11B

EPS

WM:

$6.80

GFL:

-$1.47

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

GFL:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

GFL:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

GFL:

$878.50M

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью 8.09%.

С начала года

17.80%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

14.07%

1 год

14.18%

5 лет

23.71%

10 лет

18.16%

GFL

С начала года

8.09%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

21.16%

1 год

43.28%

5 лет

31.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WM: 0.73

GFL: 1.59

Коэффициент Сортино

WM: 1.08

GFL: 2.42

Коэффициент Омега

WM: 1.16

GFL: 1.29

Коэффициент Кальмара

WM: 1.16

GFL: 1.64

Коэффициент Мартина

WM: 2.66

GFL: 7.91

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GFL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и GFL

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности GFL в 0.12%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WM Waste Management, Inc.	1.30%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
GFL GFL Environmental Inc.	0.12%	0.12%	0.15%	0.50%	0.11%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WM и GFL

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки GFL в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и GFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFL

Волатильность

Сравнение волатильности WM и GFL

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 4.67%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WM с GFL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WM и GFL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и GFL

WM

GFL

Сравнение WM c GFL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и GFL

Просадки

Сравнение просадок WM и GFL

Волатильность

Сравнение волатильности WM и GFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и GFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество