Сравнение WM с GFL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WM с GFL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или GFL.

Корреляция

Корреляция между WM и GFL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WM и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.80

GFL:

1.02

Коэф-т Сортино

WM:

1.16

GFL:

1.68

Коэф-т Омега

WM:

1.18

GFL:

1.20

Коэф-т Кальмара

WM:

1.23

GFL:

1.04

Коэф-т Мартина

WM:

2.79

GFL:

4.16

Индекс Язвы

WM:

5.23%

GFL:

6.58%

Дневная вол-ть

WM:

18.34%

GFL:

26.87%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

GFL:

-42.59%

Текущая просадка

WM:

-0.48%

GFL:

-1.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.69B

GFL:

$18.23B

EPS

WM:

$6.82

GFL:

-$1.26

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$22.06B

GFL:

$5.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$7.62B

GFL:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.01B

GFL:

$1.06B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью 4.02%.

С начала года

13.00%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

9.36%

1 год

11.61%

5 лет

14.78%

10 лет

17.78%

GFL

С начала года

4.02%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

6.57%

1 год

31.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFL

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFL равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и GFL

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности GFL в 0.09%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WM Waste Management, Inc.	1.32%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
GFL GFL Environmental Inc.	0.09%	0.12%	0.15%	0.50%	0.11%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WM и GFL

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки GFL в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и GFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GFL

Волатильность

Сравнение волатильности WM и GFL

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с GFL Environmental Inc. (GFL) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WM с GFL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WM и GFL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и GFL

WM

GFL

Сравнение WM c GFL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и GFL

Просадки

Сравнение просадок WM и GFL

Волатильность

Сравнение волатильности WM и GFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и GFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество