Сравнение WM с GFL
WM (Waste Management, Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both operate in the Waste Management industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, WM returned 11.30%/yr vs 2.70%/yr for GFL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.10%.
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
GFL
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- -27.95%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 2.70% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.10% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between WM and GFL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between WM and GFL shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.50B
GFL:
$12.91B
WM:
$6.91
GFL:
CA$0.57
WM:
31.67
GFL:
90.26
WM:
3.48
GFL:
2.80
WM:
8.83
GFL:
2.51
WM:
$25.41B
GFL:
CA$6.70B
WM:
$5.61B
GFL:
CA$1.38B
WM:
$6.96B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. GFL — Ранг доходности на риск
WM
GFL
Сравнение WM c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.82 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.70 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и GFL
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -42.76% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -34.20% | +17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -34.88% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -42.76% | +24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -30.09% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -14.47% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 16.44% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и GFL
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.58%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.84% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 22.08% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 25.85% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 29.83% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 32.96% | -13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и GFL
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и GFL
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
WM and GFL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.84%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs GFL's -42.76%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор