PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с GFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с GFL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или GFL.

Корреляция

Корреляция между WM и GFL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WM и GFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.88%
194.88%
WM
GFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

GFL:

1.59

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

GFL:

2.40

Коэф-т Омега

WM:

1.12

GFL:

1.31

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

GFL:

1.81

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

GFL:

10.05

Индекс Язвы

WM:

5.29%

GFL:

4.75%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

GFL:

30.06%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

GFL:

-42.59%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

GFL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

GFL:

$17.77B

EPS

WM:

$6.81

GFL:

-$1.55

Коэффициент P/S

WM:

4.15

GFL:

2.26

Коэффициент P/B

WM:

11.15

GFL:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

GFL:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

GFL:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

GFL:

$878.50M

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью 10.06%.

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

GFL

С начала года

10.06%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

22.31%

1 год

51.92%

5 лет

26.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и GFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
GFL
Ранг риск-скорректированной доходности GFL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c GFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
GFL: 1.59
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
GFL: 2.40
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
GFL: 1.31
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
GFL: 1.81
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
GFL: 10.05

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GFL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и GFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.59
WM
GFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и GFL

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности GFL в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.12%0.12%0.15%0.50%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WM и GFL

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки GFL в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и GFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
0
WM
GFL

Волатильность

Сравнение волатильности WM и GFL

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
14.09%
WM
GFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и GFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию