PortfoliosLab logo
Сравнение WM с CLH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WM и CLH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WM и CLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,550.40%
2,634.71%
WM
CLH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

CLH:

0.18

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

CLH:

0.47

Коэф-т Омега

WM:

1.12

CLH:

1.06

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

CLH:

0.18

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

CLH:

0.47

Индекс Язвы

WM:

5.29%

CLH:

11.53%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

CLH:

30.14%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

CLH:

-95.54%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

CLH:

-19.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

CLH:

$11.49B

EPS

WM:

$6.81

CLH:

$7.42

Коэффициент P/E

WM:

33.40

CLH:

28.57

Коэффициент PEG

WM:

2.84

CLH:

188.43

Коэффициент P/S

WM:

4.15

CLH:

1.95

Коэффициент P/B

WM:

11.15

CLH:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

CLH:

$4.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

CLH:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

CLH:

$874.68M

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у CLH с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции CLH по среднегодовой доходности: 18.20% против 14.22% соответственно.


WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

CLH

С начала года

-7.91%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-16.52%

1 год

8.89%

5 лет

33.25%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и CLH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

CLH
Ранг риск-скорректированной доходности CLH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c CLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
CLH: 0.18
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
CLH: 0.47
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
CLH: 1.06
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
CLH: 0.18
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
CLH: 0.47

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CLH равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и CLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.18
WM
CLH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и CLH

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как CLH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
CLH
Clean Harbors, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WM и CLH

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки CLH в -95.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CLH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-19.53%
WM
CLH

Волатильность

Сравнение волатильности WM и CLH

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у Clean Harbors, Inc. (CLH) волатильность равна 12.47%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
12.47%
WM
CLH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и CLH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию