PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WM с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WM с UNP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или UNP.

Корреляция

Корреляция между WM и UNP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WM и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7,500.00%8,000.00%8,500.00%9,000.00%9,500.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,550.40%
8,418.31%
WM
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.54

UNP:

-0.33

Коэф-т Сортино

WM:

0.84

UNP:

-0.33

Коэф-т Омега

WM:

1.12

UNP:

0.96

Коэф-т Кальмара

WM:

0.92

UNP:

-0.40

Коэф-т Мартина

WM:

2.07

UNP:

-1.11

Индекс Язвы

WM:

5.29%

UNP:

6.91%

Дневная вол-ть

WM:

20.12%

UNP:

23.39%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

WM:

-3.60%

UNP:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$91.52B

UNP:

$129.12B

EPS

WM:

$6.81

UNP:

$11.10

Коэффициент P/E

WM:

33.40

UNP:

19.41

Коэффициент PEG

WM:

2.84

UNP:

2.28

Коэффициент P/S

WM:

4.15

UNP:

5.32

Коэффициент P/B

WM:

11.15

UNP:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$16.90B

UNP:

$18.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$6.12B

UNP:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$4.92B

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.20% против 9.50% соответственно.

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.54
UNP: -0.33
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.84
UNP: -0.33
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.12
UNP: 0.96
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.92
UNP: -0.40
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.07
UNP: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.33
WM
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и UNP

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности UNP в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
UNP
Union Pacific Corporation		2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок WM и UNP

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-17.33%
WM
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности WM и UNP

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.94%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
12.17%
WM
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию