Сравнение WM с UNP
WM (Waste Management, Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, UNP in Railroads. Over the past 10 years, WM returned 15.51%/yr vs 14.24%/yr for UNP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 15.51% против 14.24% соответственно.
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
UNP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение доходности по годам WM и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
UNP Union Pacific Corporation | 14.50% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between WM and UNP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.29 |
The correlation between WM and UNP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$88.16B
UNP:
$155.60B
WM:
$6.91
UNP:
$9.29
WM:
31.55
UNP:
28.23
WM:
2.58
UNP:
5.65
WM:
3.47
UNP:
8.42
WM:
8.80
UNP:
8.01K
WM:
$25.41B
UNP:
$18.49B
WM:
$5.61B
UNP:
$8.47B
WM:
$6.96B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. UNP — Ранг доходности на риск
WM
UNP
Сравнение WM c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.71 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.16 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.99 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WM и UNP
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -67.49% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -12.28% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -17.75% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -31.83% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -38.72% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -5.69% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -17.08% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 5.03% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и UNP
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.88%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.50% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 17.06% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 21.30% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 22.75% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 25.30% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и UNP
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности UNP в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.11% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и UNP
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
WM and UNP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNP has higher volatility (7.50%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs UNP's -67.49%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор