PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. SOXY is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 48.54% for VDE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и VDE

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%-8.04%

Correlation

The correlation between SOXY and VDE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.12

The correlation between SOXY and VDE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOXY и VDE

Секторы
SOXY
VDE

Технологии

100.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
VDE

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
VDE

-

Промышленность

SOXY
0.0%
VDE
0.1%

Сырьевые материалы

SOXY

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

SOXY

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

VDE

-

Энергетика

SOXY

-

VDE
99.5%

Здравоохранение

SOXY

-

VDE

-

Недвижимость

SOXY

-

VDE

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

SOXY vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
2.41

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
3.06

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.39

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

4.13

+6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

12.11

+29.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

2.41

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.28

+2.25

Просадки

Сравнение просадок SOXY и VDE

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-74.20%

+43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.80%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-6.27%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-19.96%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.02%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и VDE

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

7.99%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

16.27%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

20.34%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

26.40%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

29.93%

+4.60%

Сравнение комиссий SOXY и VDE

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и VDE

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and VDE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs VDE's -74.20%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs 48.54% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs 48.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.37% for VDE.

SOXY is categorized as Derivative Income, while VDE is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.09% for VDE.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор