Сравнение VDE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VDE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или VOO.
Основные характеристики
| VDE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.87% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 25.27% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.27% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 11.57% |
| Макс. просадка | -74.16% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.73% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между VDE и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VOO
С начала года, VDE показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VOO
VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VOO
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VOO
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VOO
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.