Сравнение VDE с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Global Energy ETF (IXC).
VDE и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 33.23%, а IXC немного ниже – 33.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции IXC немного впереди с 11.22%.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IXC
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
VDE vs. IXC — Ранг доходности на риск
VDE
IXC
Сравнение VDE c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.09 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.09 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.96 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VDE и IXC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IXC
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IXC
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -67.88% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -18.03% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.93% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -64.16% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.19% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -17.56% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 5.42% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IXC
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.48% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 13.17% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 22.52% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 23.50% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 26.79% | +3.09% |