PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.70%/yr vs 10.29%/yr for IXC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VDE charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности VDE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 32.24%, а IXC немного ниже – 32.22%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.29% соответственно.

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between VDE and IXC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.96

The correlation between VDE and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и IXC

Секторы
VDE
IXC

Энергетика

99.5%
100.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
IXC
100.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
IXC

-

Промышленность

VDE
0.1%
IXC

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

IXC

-

Финансовые услуги

VDE

-

IXC

-

Здравоохранение

VDE

-

IXC

-

Недвижимость

VDE

-

IXC

-

Технологии

VDE

-

IXC

-

Коммунальные услуги

VDE

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGTVDE с IYE
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDMIXC с WENS.L

Доходность на риск

VDE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.58

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.25

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

5.00

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

15.10

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VDE и IXC

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-67.88%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-9.66%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.06%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.93%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-64.16%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.84%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-17.48%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.20%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и IXC

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.50%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

15.42%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

18.75%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

23.50%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

26.85%

+3.08%

Сравнение комиссий VDE и IXC

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и IXC

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VDE and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, IXC leads with 10.29% vs 9.70% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 10.29% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.37% for VDE.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VDE and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор