Сравнение VDE с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Global Energy ETF (IXC).
VDE и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или IXC.
Основные характеристики
| VDE | IXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.87% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 19.23% |
| Дох-ть за 3 года | 25.27% | 22.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.27% | 10.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | 3.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 17.14% |
| Макс. просадка | -74.16% | -67.88% |
| Current Drawdown | -4.73% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между VDE и IXC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и IXC
С начала года, VDE показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 10.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции IXC немного впереди с 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и IXC
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и IXC
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IXC в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.12% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и IXC
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и IXC
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.