PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с VGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs 24.49%/yr for VGT. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.35% против 24.49% соответственно.

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%

VGT

1 день
-0.36%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
33.00%
С начала года
27.34%
1 год
40.73%
3 года*
30.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
24.49%
Всё время*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

VGT

Vanguard Information Technology ETF
$490.99M$509.59M$577.86M

Сравнение доходности по годам VDE и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		27.34%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VDE and VGT is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.43

The correlation between VDE and VGT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и VGT

Секторы
VDE
VGT

Энергетика

76.9%
0.3%

Сырьевые материалы

0.4%
0.0%

Промышленность

0.3%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.6%

Энергетика

VDE
76.9%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
VGT
0.0%

Промышленность

VDE
0.3%
VGT
0.4%

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
VGT

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

VGT

-

Финансовые услуги

VDE

-

VGT
0.5%

Здравоохранение

VDE

-

VGT
0.0%

Недвижимость

VDE

-

VGT

-

Технологии

VDE

-

VGT
98.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VDE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.67

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.50

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

6.69

+0.16

VDE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и VGT

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-54.63%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-16.40%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-27.23%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.07%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-35.07%

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-4.70%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-7.95%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

6.11%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.00%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

20.38%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

24.47%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

25.92%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

24.93%

+4.98%

Сравнение комиссий VDE и VGT

И VDE, и VGT имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VGT

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VGT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.36%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VDE and VGT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.00%) compared to VDE (6.35%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.49% vs 9.35% for VDE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.49% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE and VGT have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.36% for VGT.

VDE is categorized as Energy Equities, while VGT is Technology Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор