Сравнение VDE с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VDE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или VGT.
Основные характеристики
| VDE | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.87% | 6.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 34.16% |
| Дох-ть за 3 года | 25.27% | 12.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.27% | 21.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | 20.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 18.32% |
| Макс. просадка | -74.16% | -54.63% |
| Current Drawdown | -4.73% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между VDE и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VGT
С начала года, VDE показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.20% против 20.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VGT
И VDE, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VGT
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VGT в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.70% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VGT
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.