PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с VGENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VDE и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDE и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		34.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		22.75%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 22.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VGENX немного отстают с 10.74%.

VDE

1 день
0.76%
1 месяц
6.05%
С начала года
34.23%
6 месяцев
36.66%
1 год
32.62%
3 года*
15.51%
5 лет*
23.51%
10 лет*
11.00%

VGENX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
22.75%
6 месяцев
27.85%
1 год
33.67%
3 года*
28.53%
5 лет*
24.17%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с XOPVDE с IYEVDE с AMLP
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQVGENX с BRK-B

Сравнение комиссий VDE и VGENX

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

VDE vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.30

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.89

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.80

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

13.63

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.30

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между VDE и VGENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VGENX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VGENX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.34%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.98%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VDE и VGENX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-65.37%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.13%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.72%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-61.19%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.07%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-14.98%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

2.53%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VGENX

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.50%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

8.65%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

14.82%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

18.64%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

23.26%

+6.62%