Сравнение VDE с VGENX
VDE (Vanguard Energy ETF) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both Energy Equities funds from Vanguard. VDE is passively managed, while VGENX is actively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs 9.24%/yr for VGENX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VDE charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VGENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 21.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции VGENX немного отстают с 9.24%.
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
VGENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 23.17%
- 10 лет*
- 9.24%
- Всё время*
- 9.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.86M | $75.68M | $107.12M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VDE и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 21.86% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Correlation
The correlation between VDE and VGENX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between VDE and VGENX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VDE и VGENX
Секторы
VDE
VGENX
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Энергетика
VDE
VGENX
Сырьевые материалы
VDE
VGENX
Промышленность
VDE
VGENX
-
Коммунальные услуги
VDE
VGENX
Коммуникационные услуги
VDE
-
VGENX
-
Потребительский циклический сектор
VDE
-
VGENX
-
Потребительский защитный сектор
VDE
-
VGENX
-
Финансовые услуги
VDE
-
VGENX
Здравоохранение
VDE
-
VGENX
-
Недвижимость
VDE
-
VGENX
Технологии
VDE
-
VGENX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. VGENX — Ранг доходности на риск
VDE
VGENX
Сравнение VDE c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.57 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 11.82 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и VGENX
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VGENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -65.37% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | -8.76% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -12.30% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -19.72% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -61.19% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -2.80% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -14.89% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.64% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VGENX
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.51% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 10.76% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 13.02% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 18.65% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 23.05% | +6.86% |
Сравнение комиссий VDE и VGENX
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VGENX
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VGENX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 7.03% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and VGENX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (6.35%) compared to VGENX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VGENX's -65.37%.
VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и VGENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор