PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDE с VGENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с VGENX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или VGENX.

Корреляция

Корреляция между VDE и VGENX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDE:

-0.40

VGENX:

-0.25

Коэф-т Сортино

VDE:

-0.41

VGENX:

-0.22

Коэф-т Омега

VDE:

0.94

VGENX:

0.96

Коэф-т Кальмара

VDE:

-0.51

VGENX:

-0.17

Коэф-т Мартина

VDE:

-1.35

VGENX:

-0.62

Индекс Язвы

VDE:

8.05%

VGENX:

7.97%

Дневная вол-ть

VDE:

25.56%

VGENX:

18.43%

Макс. просадка

VDE:

-74.16%

VGENX:

-69.53%

Текущая просадка

VDE:

-14.90%

VGENX:

-21.27%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 3.75% против 1.45% соответственно.

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-10.07%

3 года

4.10%

5 лет

22.24%

10 лет

3.75%

VGENX

С начала года

7.56%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-8.77%

1 год

-4.65%

3 года

4.37%

5 лет

12.35%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VDE и VGENX

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDE и VGENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDE c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VGENX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VGENX в 13.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDE
Vanguard Energy ETF		3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		13.94%19.05%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.62%7.75%

Просадки

Сравнение просадок VDE и VGENX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки VGENX в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VGENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VGENX

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...