PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с VGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both Energy Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 9.47%/yr for VGENX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VDE charges 0.09%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 20.38%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VDE – 9.47% и акции VGENX – 9.47%.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VDE and VGENX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.94

The correlation between VDE and VGENX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и VGENX

Секторы
VDE
VGENX

Энергетика

99.5%
56.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

40.8%

Энергетика

VDE
99.5%
VGENX
56.5%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
VGENX
1.1%

Промышленность

VDE
0.1%
VGENX

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

VGENX

-

Финансовые услуги

VDE

-

VGENX
0.0%

Здравоохранение

VDE

-

VGENX

-

Недвижимость

VDE

-

VGENX
0.0%

Технологии

VDE

-

VGENX

-

Коммунальные услуги

VDE

-

VGENX
40.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с XOPVDE с VGTVDE с IYE
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQVGENX с BRK-B

Доходность на риск

VDE vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.76

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.76

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.85

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

20.00

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VDE и VGENX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-65.37%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-5.71%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-12.30%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.72%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-61.19%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.97%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-14.93%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.67%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VGENX

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.94%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

10.18%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

12.11%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

18.71%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

23.19%

+6.74%

Сравнение комиссий VDE и VGENX

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VGENX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VDE and VGENX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to VGENX (4.94%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор