PortfoliosLab logo
Сравнение VDE с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDE и XOP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VDE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.03%
3.47%
VDE
XOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDE:

0.94

XOP:

0.52

Коэф-т Сортино

VDE:

1.34

XOP:

0.82

Коэф-т Омега

VDE:

1.17

XOP:

1.10

Коэф-т Кальмара

VDE:

1.21

XOP:

0.21

Коэф-т Мартина

VDE:

2.74

XOP:

1.06

Индекс Язвы

VDE:

6.22%

XOP:

10.83%

Дневная вол-ть

VDE:

18.01%

XOP:

22.11%

Макс. просадка

VDE:

-74.16%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

VDE:

-3.47%

XOP:

-47.45%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 5.77% против -0.21% соответственно.


VDE

С начала года

7.98%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

1.72%

1 год

19.85%

5 лет

14.99%

10 лет

5.77%

XOP

С начала года

10.00%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-0.49%

1 год

15.01%

5 лет

13.05%

10 лет

-0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDE и XOP

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.


График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDE и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.940.52
Коэффициент Сортино VDE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.340.82
Коэффициент Омега VDE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.10
Коэффициент Кальмара VDE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.210.21
Коэффициент Мартина VDE, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.741.06
VDE
XOP

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.94
0.52
VDE
XOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и XOP

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности XOP в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDE
Vanguard Energy ETF
2.99%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.23%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VDE и XOP

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.47%
-47.45%
VDE
XOP

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и XOP

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 5.47%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.47%
6.56%
VDE
XOP