PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDE с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с XOP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

VDE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или XOP.

Корреляция

Корреляция между VDE и XOP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDE и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDE:

-0.23

XOP:

-0.45

Коэф-т Сортино

VDE:

-0.15

XOP:

-0.44

Коэф-т Омега

VDE:

0.98

XOP:

0.94

Коэф-т Кальмара

VDE:

-0.28

XOP:

-0.24

Коэф-т Мартина

VDE:

-0.75

XOP:

-1.19

Индекс Язвы

VDE:

8.00%

XOP:

12.64%

Дневная вол-ть

VDE:

25.49%

XOP:

32.41%

Макс. просадка

VDE:

-74.16%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

VDE:

-11.42%

XOP:

-54.46%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 4.25% против -2.80% соответственно.

VDE

С начала года

-0.92%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-8.26%

1 год

-5.92%

5 лет

24.95%

10 лет

4.25%

XOP

С начала года

-4.68%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

-9.84%

1 год

-14.57%

5 лет

24.18%

10 лет

-2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDE и XOP

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.

XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDE и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDE c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа XOP равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и XOP

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности XOP в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDE
Vanguard Energy ETF		3.28%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.58%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VDE и XOP

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и XOP

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.91%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...