Сравнение VDE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
VDE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 10.83% против 5.87% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и XOP
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
VDE vs. XOP — Ранг доходности на риск
VDE
XOP
Сравнение VDE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.48 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.90 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VDE и XOP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и XOP
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и XOP
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -90.27% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -23.81% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -34.98% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -82.61% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -35.01% | +29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -42.64% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 7.33% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и XOP
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.29%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 8.36% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 19.57% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 33.73% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 34.12% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 40.29% | -10.41% |