Сравнение VDE с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
VDE и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или XOP.
Основные характеристики
| VDE | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.89% | 11.67% |
| Дох-ть за 1 год | 21.76% | 29.56% |
| Дох-ть за 3 года | 25.31% | 23.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.25% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | -4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 22.93% |
| Макс. просадка | -74.16% | -90.27% |
| Current Drawdown | -4.71% | -46.12% |
Корреляция
Корреляция между VDE и XOP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и XOP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 11.89%, а XOP немного ниже – 11.67%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 3.20% против -4.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и XOP
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и XOP
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XOP в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.24% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и XOP
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и XOP
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 4.62%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.