PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с FENY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 9.33%/yr for FENY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VDE charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности VDE и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 32.48%, а FENY немного выше – 32.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции FENY немного отстают с 9.33%.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

FENY

1 день
0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
32.52%
6 месяцев
29.11%
1 год
48.38%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.52%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.52%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between VDE and FENY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

1.00

The correlation between VDE and FENY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и FENY

Секторы
VDE
FENY

Энергетика

99.5%
99.7%

Сырьевые материалы

0.4%
0.2%

Промышленность

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
FENY
99.7%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
FENY
0.2%

Промышленность

VDE
0.1%
FENY
0.1%

Коммуникационные услуги

VDE

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

FENY

-

Финансовые услуги

VDE

-

FENY

-

Здравоохранение

VDE

-

FENY

-

Недвижимость

VDE

-

FENY

-

Технологии

VDE

-

FENY

-

Коммунальные услуги

VDE

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGTVDE с IYE
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEOFENY с VOO

Доходность на риск

VDE vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.40

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.04

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.13

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

12.10

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VDE и FENY

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-74.35%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.78%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-21.47%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.64%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-69.07%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.18%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-23.12%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и FENY

Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 7.99% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

16.26%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

20.36%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

26.46%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

29.79%

+0.14%

Сравнение комиссий VDE и FENY

VDE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и FENY

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VDE and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 9.33% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.37% for VDE.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.08% for FENY.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор