Сравнение VDE с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
VDE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или FENY.
Основные характеристики
| VDE | FENY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 10.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.14% | 24.01% |
| Дох-ть за 3 года | 27.30% | 27.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.04% | 2.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 18.97% |
| Макс. просадка | -74.16% | -74.35% |
| Current Drawdown | -5.51% | -5.55% |
Корреляция
Корреляция между VDE и FENY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и FENY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 10.95%, а FENY немного ниже – 10.93%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и FENY
VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и FENY
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FENY в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.90% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и FENY
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и FENY
Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 4.68% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.