Сравнение VDE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
VDE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или XLE.
Основные характеристики
| VDE | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.87% | 12.07% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 20.20% |
| Дох-ть за 3 года | 25.27% | 25.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.27% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.20% | 3.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 18.75% | 18.45% |
| Макс. просадка | -74.16% | -71.54% |
| Current Drawdown | -4.73% | -4.97% |
Корреляция
Корреляция между VDE и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и XLE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 11.87%, а XLE немного выше – 12.07%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.20% против 3.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и XLE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и XLE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности XLE в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.13% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и XLE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и XLE
Vanguard Energy ETF (VDE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.61% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.