PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

VDE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 33.23%, а XLE немного ниже – 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYEVDE с AMLP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH

Сравнение комиссий VDE и XLE

VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDE
Vanguard Energy ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VDE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.56

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.61

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.23

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между VDE и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и XLE

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VDE и XLE

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-71.26%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-18.79%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.04%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-66.81%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.74%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-18.05%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

7.15%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и XLE

Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.29% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.45%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.46%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

25.21%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

26.09%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

29.50%

+0.38%