PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.70%/yr vs 10.22%/yr for XLE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VDE charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VDE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 32.24%, а XLE немного ниже – 32.17%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.22% соответственно.

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VDE and XLE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.99

The correlation between VDE and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и XLE

Секторы
VDE
XLE

Энергетика

99.5%
100.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
XLE

-

Промышленность

VDE
0.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

XLE

-

Финансовые услуги

VDE

-

XLE

-

Здравоохранение

VDE

-

XLE

-

Недвижимость

VDE

-

XLE

-

Технологии

VDE

-

XLE

-

Коммунальные услуги

VDE

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGTVDE с IYE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH

Доходность на риск

VDE vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.21

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.84

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.75

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

10.92

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VDE и XLE

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-71.26%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.05%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.14%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.04%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-66.81%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.15%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-17.98%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.14%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и XLE

Vanguard Energy ETF (VDE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.99% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

8.25%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

16.58%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

20.53%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

26.02%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

29.59%

+0.34%

Сравнение комиссий VDE и XLE

VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и XLE

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VDE and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 9.70% for VDE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VDE.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.37% for VDE.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VDE and 0.08% for XLE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор