Сравнение VDE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
VDE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDE или XLE.
Корреляция
Корреляция между VDE и XLE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDE и XLE
Основные характеристики
VDE:
-0.62
XLE:
-0.61
VDE:
-0.69
XLE:
-0.67
VDE:
0.90
XLE:
0.90
VDE:
-0.72
XLE:
-0.75
VDE:
-2.16
XLE:
-2.13
VDE:
7.14%
XLE:
7.09%
VDE:
24.87%
XLE:
24.66%
VDE:
-74.16%
XLE:
-71.54%
VDE:
-18.48%
XLE:
-17.41%
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.11% против 3.66% соответственно.
VDE
-8.81%
-11.06%
-10.93%
-14.57%
26.91%
3.11%
XLE
-7.00%
-11.24%
-10.52%
-14.26%
26.01%
3.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и XLE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VDE и XLE
VDE
XLE
Сравнение VDE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и XLE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности XLE в 3.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 3.57% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.62% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и XLE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.16%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и XLE
Vanguard Energy ETF (VDE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 16.96% и 16.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.