PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

SOXY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и ULTY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий SOXY и ULTY

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.42

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.74

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

0.51

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

1.11

+16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.42

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.06

+1.15

Корреляция

Корреляция между SOXY и ULTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и ULTY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и ULTY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-26.85%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-24.16%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-20.55%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-9.06%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

11.12%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и ULTY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

9.06%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

17.10%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

25.28%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

27.62%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

27.62%

+6.08%