Сравнение SOXX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SOXX и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 28.39% против 21.51% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и VGT
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SOXX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SOXX
VGT
Сравнение SOXX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.10 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.67 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.88 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 5.77 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.10 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и VGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и VGT
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и VGT
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -54.63% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -16.40% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -35.07% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -35.07% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -11.66% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -8.00% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.35% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и VGT
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.03% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 16.35% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 27.27% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 25.06% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.48% | +8.50% |