PortfoliosLab logo
Сравнение SOXX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SOXX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.29

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.12

FSELX:

0.35

Коэф-т Омега

SOXX:

0.98

FSELX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.30

FSELX:

0.02

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.66

FSELX:

0.05

Индекс Язвы

SOXX:

18.75%

FSELX:

13.99%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.82%

FSELX:

46.94%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

SOXX:

-23.30%

FSELX:

-13.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность -5.88%, а FSELX немного ниже – -6.17%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 21.46% против 23.89% соответственно.


SOXX

С начала года

-5.88%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-14.53%

3 года

17.07%

5 лет

21.01%

10 лет

21.46%

FSELX

С начала года

-6.17%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-3.00%

3 года

30.98%

5 лет

30.20%

10 лет

23.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares PHLX Semiconductor ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий SOXX и FSELX

SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и FSELX

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FSELX в 9.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.73%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
9.20%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и FSELX

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и FSELX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и FSELX

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 9.16% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...