PortfoliosLab logo
Сравнение SOXX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SOXX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.24

FSELX:

-0.22

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.07

FSELX:

-0.03

Коэф-т Омега

SOXX:

0.99

FSELX:

1.00

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.26

FSELX:

-0.28

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.59

FSELX:

-0.70

Индекс Язвы

SOXX:

18.30%

FSELX:

15.73%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.26%

FSELX:

46.34%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

SOXX:

-26.56%

FSELX:

-27.58%

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность -9.89%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -18.11%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 21.26% против 14.14% соответственно.


SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

20.42%

10 лет

21.26%

FSELX

С начала года

-18.11%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-24.74%

1 год

-11.09%

5 лет

20.57%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXX и FSELX

SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и FSELX

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FSELX в 4.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.76%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
4.87%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и FSELX

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и FSELX

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 13.16% и 13.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...