PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXX с FSELX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или FSELX.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXX:

-0.29

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

SOXX:

-0.12

FSELX:

0.35

Коэф-т Омега

SOXX:

0.98

FSELX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SOXX:

-0.30

FSELX:

0.02

Коэф-т Мартина

SOXX:

-0.66

FSELX:

0.05

Индекс Язвы

SOXX:

18.75%

FSELX:

13.99%

Дневная вол-ть

SOXX:

43.82%

FSELX:

46.94%

Макс. просадка

SOXX:

-70.21%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

SOXX:

-23.30%

FSELX:

-13.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOXX показывает доходность -5.88%, а FSELX немного ниже – -6.17%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 21.46% против 23.89% соответственно.

SOXX

С начала года

-5.88%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-14.53%

3 года

17.07%

5 лет

21.01%

10 лет

21.46%

FSELX

С начала года

-6.17%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-3.00%

3 года

30.98%

5 лет

30.20%

10 лет

23.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий SOXX и FSELX

SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и FSELX

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FSELX в 9.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.73%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.20%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок SOXX и FSELX

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и FSELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и FSELX

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 9.16% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...