PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 52.10% for NVDA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%.

SOXY

1 день
0.87%
1 месяц
31.46%
С начала года
89.69%
6 месяцев
88.39%
1 год
154.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и NVDA

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		89.69%37.00%-1.18%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%-4.25%

Correlation

The correlation between SOXY and NVDA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between SOXY and NVDA shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SOXY vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
1.53

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
2.15

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.26

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.33

2.59

+8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

6.36

+36.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

1.53

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.63

+1.94

Просадки

Сравнение просадок SOXY и NVDA

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-89.72%

+59.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-20.21%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.90%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-36.21%

+31.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

8.21%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и NVDA

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.85% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

12.53%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

25.54%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

34.22%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

51.69%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

49.80%

-15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и NVDA

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.74%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and NVDA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.85%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs NVDA's -89.72%.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор