Сравнение SOXY с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXY и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SOXY и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXY и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 11.12% | 37.00% | -1.18% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -7.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
SOXY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 68.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXY и SOXL
И SOXY, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SOXY vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SOXY
SOXL
Сравнение SOXY c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.45 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 4.71 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 14.21 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.90 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.36 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между SOXY и SOXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и SOXL
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 9.64% | 11.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и SOXL
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -90.46% | +60.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -43.47% | +29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -26.59% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -35.33% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 16.32% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и SOXL
Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXY | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 37.87% | -27.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 79.76% | -57.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.64% | 119.50% | -85.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 105.36% | -71.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 97.70% | -64.05% |