PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SOXY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. SOXY is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 1280.87% for SOXL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и SOXL

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-7.88%

Correlation

The correlation between SOXY and SOXL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.96

The correlation between SOXY and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и SOXL

Секторы
SOXY
SOXL

Технологии

100.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXY
100.0%
SOXL
100.0%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
SOXL

-

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
SOXL

-

Промышленность

SOXY
0.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SOXY

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SOXY

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

SOXL

-

Энергетика

SOXY

-

SOXL

-

Здравоохранение

SOXY

-

SOXL

-

Недвижимость

SOXY

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

SOXY

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SOXY vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
12.69

-7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
4.98

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.69

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

29.80

-18.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

102.14

-60.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

12.69

-7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.51

+2.03

Просадки

Сравнение просадок SOXY и SOXL

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-90.46%

+60.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-43.47%

+29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-87.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-6.36%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-35.01%

+30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

12.66%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и SOXL

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 12.86%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

41.05%

-28.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

81.57%

-57.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

102.16%

-72.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

107.25%

-72.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

99.05%

-64.52%

Сравнение комиссий SOXY и SOXL

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и SOXL

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SOXY and SOXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SOXY (12.86%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs SOXL's -90.46%.

On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs 149.48% for SOXY. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOXY has been the lower-risk option at 12.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs 149.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.03% for SOXL.

SOXY is categorized as Derivative Income, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 5.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор