PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXL и NVDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SOXL с NVDL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

SOXL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или NVDL.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.52

NVDL:

-0.08

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.39

NVDL:

0.64

Коэф-т Омега

SOXL:

0.95

NVDL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.79

NVDL:

-0.22

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.22

NVDL:

-0.44

Индекс Язвы

SOXL:

57.05%

NVDL:

34.24%

Дневная вол-ть

SOXL:

129.65%

NVDL:

117.10%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

SOXL:

-77.25%

NVDL:

-38.84%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -40.61%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -21.46%.

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-66.37%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

NVDL

С начала года

-21.46%

1 месяц

35.99%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-8.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий SOXL и NVDL

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и NVDL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и NVDL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NVDL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и NVDL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 28.11% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 21.64%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...