PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL с NVDL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

SOXL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или NVDL.

Корреляция

Корреляция между SOXL и NVDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SOXL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
825.49%
SOXL
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.49

NVDL:

0.07

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.20

NVDL:

0.97

Коэф-т Омега

SOXL:

0.97

NVDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.72

NVDL:

0.12

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.22

NVDL:

0.26

Индекс Язвы

SOXL:

51.86%

NVDL:

31.00%

Дневная вол-ть

SOXL:

128.38%

NVDL:

119.34%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

SOXL:

-82.64%

NVDL:

-57.50%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -54.67%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -45.43%.

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-34.33%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-66.67%

5 лет

8.79%

10 лет

19.62%

NVDL

С начала года

-45.43%

1 месяц

-11.57%

6 месяцев

-53.12%

1 год

8.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SOXL и NVDL

SOXL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOXL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SOXL: -0.49
NVDL: 0.07
Коэффициент Сортино SOXL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SOXL: -0.20
NVDL: 0.97
Коэффициент Омега SOXL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOXL: 0.97
NVDL: 1.12
Коэффициент Кальмара SOXL, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SOXL: -0.72
NVDL: 0.12
Коэффициент Мартина SOXL, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SOXL: -1.22
NVDL: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.07
SOXL
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и NVDL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и NVDL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.87%
-57.50%
SOXL
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и NVDL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 76.00% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 48.78%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.00%
48.78%
SOXL
NVDL